2015-06-30
255
распределения инвестиций.
Этот класс задач возникает в рыночных отношениях в случае наличия одного или нескольких инвесторов, располагающих свободным капиталом и желающих получить после его вложения прибыль с заданным уровнем потерь в условиях ограничений.
В методе приращения ЦФ L(х)=С1Х1+С2Х2+….+СnХn рассматривается при следующих ограничения
L1 
х1 
1
. 13.2
.
Ln хn n
Суммарный эффект в этом методе определяется в виде
Э=[1-(-1-Р1) х1-2.1]+….+[1-(1-Рn)хn-Ln]= 
[1-(1-Рi)хi-Li] 13.3
Где в выражения 13.2 и 13.3 введены следующие обозначения
Хi- объем инвестиций итого инвестора
Li, i- нижние и верхние значения объема соответственно
Рi-исходная вероятность получения прибыли
Э-суммарный эффект доставляющий минимальные потери, целевой функции 13.1 алгоритм РУР.
1.В качестве исходного состояния значения параметра х0 берутся их минимальные значения L1….Li….Ln
2.На первом шаге итерации из аргументов х0 дается определенное приращение 
хi0, вытекающий из условий 13.3 полученные в результате значения переменных образует «чистый набор» для хi равный
|
|
|
хi=хi1;хi2
3.Из х0 и х1 составляют два первых, комбинированных состояний, в каждом из которых один из аргументов соотношение новому значению.
4.На 2м шаге с помощью приращений наращивания значения аргументов исходя из «комбинированных состояний»исходя из ограничений 13.2 в итоге снова получаются «чистые и комбинированные» состояния далее итерация продолжается по изложенному пункту 5ь
5.На каждом шаге для «чистых и комбинированных» сост. неременных вычисляются значения L(х) 13.1,min значение Lк(х) на к-м шаге по всем чистым стратегиям данного и пришедствующих шагов обозначаются Lк(х), а по всему комбинированных сост. через Lк(х).
Итерационный процесс min потерь от инвестиций будет продолжаться до тех пор пока не будет выполняться условие достижения заданного уровня теперь Е.
Примечание:
В выражение 13.4 Е явл. требования точности решение задач (оценкой потерь которая задается инвесторам) на основе располагаемой им статистики.
