2015-06-30
430
Сост. исходное сост. аргументов
Х0=(Х01,Х02) или =(L1 L2)=(1,7)
Рассчитывается приращение 
Х которые обратно пропорциональным потерям
Х01=1/С1=1/0,8=1,25t
Х02=1/C2=1/0,4=25t 13.5
Для расчета величины t воспользуемся требованиями Э=0,9, а поскольку это вероятность успеха, то из теории вероятности известно, что вероятность не успеха операции «инвестиция», при 2х «зависимых» партнера имеет вид:
Э=0,9=1-[(1-Р1)х1-L1(1-Р2)х2L2] 13.6
В соответствии с правилами этого метода параметр t из 13.5 определяется из граничного условия z=0, при этом соотв. показательной степени в 13.7 принимают значения Х01 и Х02.
Z=0,1-0,51,250,7-02,5t 13.8
Из 13.8 следует, что t=1,21 тогда с учетом 13.5 Х01=1,25=1,25 1,21=1,51
Х02=2,5t=2,5 1,21=3,02
Выполняется 1й шаг интеграции. Чистое состояние.
Х11=L1+ Х01=1+1,51=2,51
12=L2= Х02=7+3,02=10,02
Х1=(Х01;Х02)=(2,51,10,02)
Комбинированное состояние
Х1=(10,02,10) (2,51,2)
По 13.1 рассчитывает значение L1(Х), при чем из 2х последних знаний для чистого состояния выбирается минимальное.
L1(х1)=(0,8 2,51+0,4 0,4 10.02)=6,016 чистое состояние
Для комбинированных состояний
L1(Х)=0,8 1+0,4 10,02=4,808
L1(Х)=0,8 2,51+0,4 2=2,808
Min 2,808=L1(Х).
Из требуемой гарантированной вероятности успеха Э=0,9 следует что Е=0,1,тогда L(Х)-L(Х) 
0,1
6,016-2,808=3
Решение на первом шаге не соответствует принятой точности Е в оценке потерь, т.к оно взято из чистого состояния и составляет 2,51 и 10,02, поэтому осуществляется второй шаг итерации и состаляются используется те же правила и тот же алгоритм, но уже получаются 2 чистых состояния и 4 комбинированных. В соответствии с пунктом 4е алгоритма по выражению 13.1 рассчитываются:
L1(Х)=min из 2х чистых состояний
L2(Х)=min из 4х комбинированных
На втором шаге пункте 5ь алгоритма определить разность L2(Х)-(Х) 
Е между min чистыми и min комбинируемым состоянием, если эта разность превышает уровень заданных потерь Е, то переходят к 3ей итерационной процедуре.
