Рассмотрим ряд утверждений из большой группы так называемых предельных теорем теории вероятностей, устанавливающих связь между теоретическими и экспериментальными характеристиками случайных величин при большом числе испытаний над ними. Они составляют основу математической статистики.
Предельные теоремы условно делят на две группы. Первая группа теорем, называемая законом больших чисел (ЗБЧ), устанавливает устойчивость средних значений: при большом числе испытаний их средний результат перестает быть случайным и может быть предсказан с достаточной точностью. Вторая группа теорем, называемая центральной предельной теоремой (ЦПТ), устанавливает условия, при которых закон распределения суммы большого числа случайных величин неограниченно приближается к нормальному.
Вначале рассмотрим неравенство Чебышева, которое можно использовать: а) для грубой оценки вероятностей событий, связанных со СВ, распределение которых неизвестно; б) доказательства ряда теорем ЗБЧ.