Управление финансовыми активами в условиях кризиса

Необходимо расширить формальные подходы к анализу рисков следующим образом:

1. Платежный календарь:

не ограничиваться составлением дневных финансовых планов

расширить горизонт прогноза денежных потоков на предстоящие 30 дней

добавить прогнозы незапланированных поступлений/платежей

2. Внутренние коэффициенты ликвидности:

не ограничиваться нормативами ЦБ: не гарантируют выживание

применить дополнительные коэффициенты структуры активов и обязательств

провести сравнительный анализ по отрасли, конкурентам и проблемным банкам

3. Разрывы ликвидности:

не ограничиваться формальной подготовкой ф.125

детализировать установленные интервалы срочности

сформировать предположения относительно срочности активов и пассивов:

= реализация ликвидных активов, устойчивые остатки, переоформление депозитов, др.

оценить дневную концентрацию потоков, глубину, длительность и частоту разрывов

переустановить лимиты с учетом реальных источников и характеристик фондирования

4. Процедура стресс-тестирования:

не ограничиваться расчетом базового сценария погашения активов и пассивов

построить прогноз стрессовых изменений структуры активов и пассивов

связать результаты стресс-тестирования с Планом управления в условиях кризиса

Подход IFC к стресс тестированию банков-клиентов

1. Сценарии:

замедление темпов экономического роста

экономический кризис

2. Риск-факторы:

ВВП

курс национальной валюты

показатели ликвидности (отток депозитов, проблемы с рефинансированием)