Тестовые задания

1. Дайте характеристику инвестиционному портфелю агрессивного роста:

а) является наименее рискованным портфелем;

б) нацелен на максимальный прирост капитала;

в) состоит из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризующихся невысокими, но устойчивыми темпами роста их курсовой стоимости;

г) состав портфеля остается стабильным в течении длительного времени;

д) в состав портфеля входят акции молодых, быстрорастущих компаний;

е) задача портфеля – сохранение капитала;

ж) характеризуется высоким инвестиционным риском;

з) в состав портфеля входят и надежные ценные бумаги, приобретаемые на длительный срок, и рискованные ценные бумаги, состав которых периодически обновляется.

Какие ценные бумаги составляют высоколиквидный инвестиционный портфель?

а) краткосрочные ценные бумаги;

б) облигации с длительным периодом погашения;

в) высокодоходные ценные бумаги, пользующиеся низким спросом на рынке;

г) долгосрочные ценные бумаги, пользующиеся высоким спросом на рынке.

Что такое диверсификация инвестиционного портфеля?

а) изменение структуры инвестиционного портфеля в результате продажи части ценных бумаг и приобретения вместо них других ценных бумаг;

б) снижение курса ценных бумаг, составляющих инвестиционных портфель;

в) приобретение ценных бумаг различного вида для снижения портфельного инвестиционного риска.

4. Какой инвестиционный риск является диверсифицированным?

а) несистематический инвестиционный риск, состоящий из случайных событий;

б) систематический инвестиционный риск, оказывающий воздействие на все инвестиционные инструменты;

в) инвестиционный риск, измеряемый при помощи коэффициента «бета».

Какой инвестиционный портфель, согласно теории Марковица является эффективным?

а) портфель, имеющий наибольшую доходность среди других портфелей и самый высокий риск;

б) портфель, при заданном доходе, имеющий меньший риск, чем другие портфели и при заданном риске, имеющий больший доход;

в) портфель, имеющий минимальный риск, в сравнении с другими портфелями и средний доход.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Из каких рисков состоит общий риск инвестиционного портфеля?

2. Почему портфель ценных бумаг следует формировать из нескольких активов?