Понятие и сущность банковских рисков

Традиционно считается, что риск представляет возможность негативного результата либо нежелательных последствий для функционирующей организации, в т.ч. банка. Можно рассматривать риски с трех позиций: во-первых, риск – это неопределенность; во-вторых, риск несет в себе новые возможности, которые позволяют организации получить прибыль и достичь конкурентных преимуществ; в-третьих, риск может оказывать разрушительное воздействие на деятельность банка, приводить к убыткам и снижению капитала и даже к несостоятельности (банкротству). Риски, которым подвержена деятельность коммерческого банка как субъекта, называются банковскими, т.е. присущими данному институту.

В соответствии с Указанием БР "О типичных банковских рисках" под банк.риском понимается присущая банк.д-ти возможность (вероятность) понесения КО потерь и(или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность орг. структуры, уровень квалификации служащих, орг.изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение эк. условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Принятие рисков - основа банк. дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их фин.возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банк. д-ти и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.

Возможность получения выс. прибыли в будущем является стимулом к осуществлению рисковых операций и одновременно инструментом рын.конкуренции, которая «вершит» дела на рынке. Погоня за высокой прибылью в конечном счете оборачивается усилением и укрупнением одних банков и ослаблением, поглощением и банкротством других. Рынок не был бы рынком, если бы его участники не рисковали. Масштабы банк. капитала таковы, что в случае успеха одной рисковой операции прибыль от неё м.б.столь значительной, что надолго перекрывает размеры потерь от др. небольших рисковых операций.

Уровень риска увеличивается, если проблемы возникают внезапно или поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка. Риск растет, если руководство банка не в состоянии принять необходимые и срочные меры, способные изменить ситуацию к лучшему, а также если существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства и нормативной правовой базы мешают принятию оптимальных для конкретной ситуации мер.

Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. В случае неудачи теряет не только банк, но и его клиенты — ФЛ и ЮЛ, разместившие в нем свои ден.средства. Банковские кризисы оказываются при этом более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой многочисленные финансовые потери участников, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.

41. Сравнительный анализ вариантов рисковой стратегии банка

Возможные варианты стратегии управления рисками банка

1: Высокорисковая стратегия -предполагает общую ориентацию на значит. уд. вес высокорентабельных, следовательно, более рискованных операций. Прямая зависимость доходности и риска является одним из непреложных законов, на которых основывается практика любого бизнеса, в т.ч. банковского. В случае если КО избирает для себя первый вариант стратегии рыноч­ного поведения (стратегию роста), выбор высокорисковой стратегии осуществляется автоматически. Практическая реализация рассматри­ваемой здесь стратегии касается не только фин. операций банка, но и других направлений его деятельности.

ПРИМЕР:

> по коммерческому направлению деятельности банк реализует высокорискованную ассортиментную политику, направленную на внедрение принципиально новых продуктов, достаточность спроса на которые более чем проблематична;

> по технологическому направлению д-ти банк идет на повышен­ный риск, первым в регионе внедряя новую технологию обслуживания клиента (уг­роза, аналогичная предыдущему пункту);

> по кадровому направлению деятельности банк замещает руководящие должности амбициозными, но недостаточно опытными специалистами, рассчитывая на позитивный эффект от инновационного подхода к своим обязанностям;

> по направлению обеспечения собственной безопасности банк «делает став­ку» на высокоэффективные, но нелегитимные методы, игнорируя угрозу возможных санкций со стороны государства.

Преимущество стратегии: возможность быстрого улучшения рын. позиций и повышения общей рентабельности банка.

Недостаток стратегии: постоянная угроза коммерческим и фи­нансовым интересам банка при негативном развитии рисков. – пост. угроза ликвидности банка.

Рекомендации по применению стратегии: практическая реали­зация возможна в течение отн. короткого периода д-ти банка, реализующего стратегию «роста» и агрессивную конкурент­ную стратегию. При совпадении след. условий: 1) период роста данной стратегии не должен совпадать с периодом эк. спада. 2) реализация данной стратегии возм. при наличии высококвалиф. кадров и хор. маркетинговой службы.

2: Стратегия диверсификации рисков - предполагает ориентацию на обеспечение рац. сочетания операций с различной степенью риска (следовательно, конечным эффектом).

Преимущество стратегии: возможность обеспечения рац. соотношения доходности и надежности банка.

Недостатки стратегии:

1) вероятность некоторого снижения рентабельности и ухудшения рын. позиций банка как следствие вынужденного отказа от многих высокодоходных финансовых опе­раций;

2) методическая сложность практического определения «рацио­нального соотношения» в процессе диверсификации операций.

Рекомендации по применению стратегии: наиболее целесооб­разный вариант для большинства современных банков (небольших), кот. реализуют стратегию огранич. роста.

Прикладные методы реализации стратегии риск-менеджмента:

> профилактические методы, позволяющие предотвратить или минимизировать риск еще на стадии подготовки к проведению соответствующей операции (мероприятия);

ПРИМЕЧАНИЕ: наиболее эффективным методом профилактики любых банковских рисков выступает информационное обеспечение операции или мероприя­тия уже на стадии подготовки к ним. При выявлении высокого ожидаемого риска это позволяет внести соответствующие коррективы или просто отказаться от их прове­дения. Для получения исходной информации банк может использовать как легитим­ные (маркетинговые), так и нелегитимные (бизнес-разведка) методы. Другим хоро­шо известным методом профилактики выступает диверсификация рисков.

> компенсирующие методы, позволяющие полностью или частично компенсировать потери от уже состоявшегося риска (страхование, создание собственных страховых резервов, использование межбанковских ссуд для восстановления утерянной в результате потерь ликвидности).

3. Стратегия минимизации рисков -предполагает приорит. ориентацию на наиб. надежные операции при полном исключении высокорисковых операций, вне зав-ти от их потенциальной доходности.

Преимущество стратегии: обеспечивает максимальную надеж­ность банка.

Недостаток стратегии: снижает до минимума уровень рента­бельности банка и не способствует улучшению его конкурентных пози­ций.

Использование данной стратегии целесообразно для банков, ориентированных на проведение общей стратегии сокращения и пассивной конкур. стратегии. (в ситуациях, когда собственник и руководство банка не стремятся к расширению обслуживаемого сегмента рынка либо сокращают его под давлением конкурентов)

ПРИМЕР:

> по коммерческому направлению д-ти банк избегает любых «пио­нерных» мероприятий в области расширения ассортимента услуг и обслуживаемого рынка, главной задачей выступает сохранение постоянной клиентуры;

> по финансовому направлению деятельности банк полностью отказывается от таких операций, как кредитование на доверительной основе, вложения не в «первоклассные» ценные бумаги;

> по технологическому направлению деятельности банк внедряет лишь те инновации, которые прошли длительную апробацию у конкурентов и подтвердили свою эффективность;

> по кадровому направлению деятельности банк проводит консервативную политику, предпочитая, в частности, сохранять в своем штате «кадровых», уже дока­завших свою лояльность сотрудников, нежели нанимать новых служащих с более высокими профессиональными качествами;

> по направлению обеспечения собственной безопасности банк «делает став­ку» на защиту своих интересов силами гос. правоохранительных орга­нов, полностью исключает для собственной службы безопасности возможность ис­пользования нелегитимных методов