Разработка стратегии управления рисками

Маркетинговая программа банка должна учитывать не только перспективы получения будущей прибыли, но и возможность реализации различных рисков, возникающих в процессе ее осуще­ствления. На этот случай каждый банк должен иметь четкую программу действий, в которой были бы определены методы ограничения рисков, а также конкретные обязанности менеджеров банка и его структурных подразделений в процессе уп­равления рисками.

Стратегия рисков — это программа управления деятельностью банка, на­правленная на снижение потерь от реализации различных видов банковских рис­ков.

Разработка стратегии управления рисками базируется на результатах си­туационного анализа, в процессе которого выявляются потенциальные опасно­сти, грозящие нарушением стабильности банковской деятельности.

В процессе разработки стратегии рисков необходимо:

- определить максимально допустимый с т.з. учредителей и топ-менеджеров банка уровень для каждого отдельного вида рисков (аппетит к рис­ку);

- оценить величину реализованных рисков в предшествующем плановому периоде и спрогнозировать вероятность реализации различных рисков в плано­вом периоде;

- определить ограничения (лимиты), которые банк должен соблюдать в процессе своей деятельности, для того чтобы уровень риска его операций не превышал допустимого (лимит = объем допустимых потерь / вероятность реализа­ции риска в плановом периоде. Объем допустимых потерь можно определить, например, как долю капитала банка, так как именно капитал выполняет защитные функции при реализации банковских рисков).

- разработать такой механизм управления банком, который обеспечил бы постоянный контроль за тек. уровнем банк.рисков, соблюдением ли­митов и их адекватностью тек. ситуации;

- разработать план мероприятий, которые банк должен осуществить для нейтрализации последствий при реализации различных видов рисков в форс-ма­жорных обстоятельствах.

Система стратегических лимитов банка, как и другие плановые показате­ли, должна подвергаться пересмотру при существенных изменениях внешних и внутренних условий. Она определяет в основном глобальные структурные со­отношения между проводимыми банком операциями. На ее основе в ходе теку­щей деятельности разрабатываются индивидуальные лимиты на контрагентов банка (как по активным, так и по пассивным операциям), а также текущие лими­ты по всем видам позиций банка, направленные на ограничение рын. рис­ков, и операционные лимиты, определяющие полномочия руководителей и со­трудников банка при осуществлении конкретных операций.

Лимиты по отдельным группам рисков устанавливаются так, чтобы их сумма была ограничена общим лимитом на совокупный объем рисков банка — макси­мальный объем потерь ни в коем случае не должен превышать размер СС или капитал банка.