Задача 20

Инвестор сформировал инвестиционный портфель на 1 апреля из двух видов ценных бумаг: акций и облигаций. Было приобретено 3000 штук акций по цене 4 рубля за акцию, и 2000 штук облигаций с номиналом 500 рублей, купонной ставкой 20 %, по «грязной» цене 98 % (купон выплачивается 2 раза в год). 1 июня инвестор продал ценные бумаги, причем за этот период курсовая стоимость акций выросла на 1 %, грязная цена облигации выросла на 1,5 процентных пункта, и был выплачен купонный доход по облигации. Рассчитайте доходность данного портфеля (в пересчете на год)

РЕШЕНИЕ:

ЗАТРАТЫ ИНВЕСТОРА:

Инвестор потратил 3000 * 4 = 12000 рублей на акции, и 2000 * 500 * 0,98 = 980000 рублей на облигации, всего 992000 рублей.

ДОХОД ИНВЕСТОРА:

Инвестор получил купонные выплаты за полгода – 0,1 * 1000000 = 100000 рублей, выручку за продажу акций 3000 * 4 * 1,01 = 12120 рублей. От продажи облигации он получил 2000 * 500 * 0,995 = 995000. Итого инвестор выручил 100000 + 12120 + 995000 = 1107120.

Посчитаем доходность портфеля: