Плотность распределения Стьюдента
,
где Г(n)- гамма – функция. По Эйлеру
, Г(1)=1, Г(x+1)= xГ(x).
Видно, что распределение Стьюдента определяется параметром n - объемом выборки (или, что то же, числом степеней свободы k = n - 1) и не зависит от неизвестных параметров а и ; эта особенность является его большим достоинством. Поскольку - четная функция от t, вероятность осуществления неравенства
Заменив неравенство в круглых скобках равносильным ему двойным неравенством, получим
Итак, пользуясь распределением Стьюдента, можно найти доверительный интервал
, покрывающий неизвестный параметр а с надежностью .
Рис.