Краткие теоретические сведения

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К самостоятельным работам

по дисциплине

«РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ»

Севастополь 2014

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ работа 1

СИСТЕМА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА

Задание. Предприятию необходимо оценить риск того, что покупатель не оплатит товар вовремя при заключении договора о поставке продукции. Предприятие имеет статистические данные о работе с тремя постоянными партнерами на протяжении 10 месяцев. Исходные данные для анализа представлены в таблице 1. Выбрать вариант сотрудничества с наименее рисковым партнером.

Таблица 1 – Исходные данные (срок оплаты в днях)

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С

Продолжение табл. 1

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С

Продолжение табл.1

Номер варианта	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С
	Партнер А
Партнер В
Партнер С

Краткие теоретические сведения

Основные показатели оценки риска:

1 P_i – вероятность появления случайной величины, она может быть определена субъективным методом.

Объективный метод расчета предполагает оценку частоты, с которой в прошлом происходило данное событие:

, (1)

где n – полное количество случаев;

n` – интересующие события.

2 M() – математическое ожидание (среднее значение) исследуемой величины (последствий каких-либо действий) по формуле

, (2)

где x_i – значения случайной величины.

Средняя величина является обобщенной количественной характеристикой и не позволяет принять решение в пользу одного из нескольких рассматриваемых вариантов.

3 D – дисперсия – средневзвешенная величина квадратных отклонений действительных результатов от ожидаемых в среднем:

. (3)

4 s – среднеквадратическое отклонение:

. (4)

D(Х) и s являются показателями абсолютного колебания и измеряются в тех же физических единицах, что и варьирующий признак.

5. CV – коэффициент вариации (формула 5):

. (5)

При сравнении двух и более рисковых проектов – чем больше CV, тем выше риск. В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариации: