Самостоятельная работа 2

Риск и КОРРЕЛЯЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Задание. Рассмотрим три акции 1, 2, 3. Данные относительно норм прибыли даны в таблице 2. Рассчитать показатели риска и корреляции, сравнить результаты. Построить графики, показывающие динамику изменения норм прибыли каждой акции. Проиллюстрировать корреляцию между акциями. Сделать соответствующие выводы о возможности включения данных акций в портфель с минимальным риском.

Таблица 2 – Варианты заданий

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		13,53	14,4	3,37		17,44	8,96	-2,12
	0,98	1,84	1,97		12,3	2,57	-3,08
	3,81	5,25	1,53		9,77	3,18	2,96
	0,07	2,85	5,52		18,32	8,74	14,79
	12,72	13,08	15,82		6,68	14,09	4,66
	8,41	10,22	4,23		5,48	13,34	13,92
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		12,63	13,82	-2,91		15,93	-3,2	-1,8
	4,99	2,05	13,34		2,75	-1,57	-0,67
	3,77	-3,16	0,24		5,7	18,8	14,84
	-3,58	4,37	10,59		-3,96	10,01	9,44
	0,39	7,72	7,83		12,87	-2,18	16,37
	9,94	-2,22	17,2		4,42	-3,89	8,31
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		0,41	-0,68	12,81		11,77	18,57	13,01
	17,07	-0,47	6,61		15,83	-1,82	13,05
	18,74	18,62	4,29		17,62	0,48	14,36
	8,49	16,15	9,81		-0,78	12,63	0,97
	5,28	9,28	3,91		15,06	7,25	12,35
	14,02	7,83	11,48		6,62	4,11	-2,81
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-3,06	13,8	15,35		12,95	17,53	5,26
	9,23	18,19	2,59		-3,46	0,18	13,72
	3,87	0,12	7,54		16,46	-2,77	-2,64
	9,26	11,19	7,05		3,63	6,3	0,06
	7,46	3,9	-1,73		7,18	2,91	9,31
	14,11	-1,16	-1,62		7,62	3,79	-2,71
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-0,55	5,16	6,2		-0,72	-0,48	2,78
	-0,29	2,59	4,38		6,17	11,53	6,17
	13,91	12,17	-2,86		9,31	0,56	1,92
	17,19	1,59	2,77		16,24	3,11	10,72
	6,11	0,55	8,76		16,99	16,91	-1,49
	-3,07	9,62	13,67		10,85	11,5	4,42
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		3,34	11,16	3,89		11,53	12,26	2,64
	9,79	6,24	6,64		7,66	18,01	17,38
	15,96	7,3	7,19		4,26	-3,37	12,03
	11,22	-3,79	14,96			10,84	7,04
	15,7	-2,39	-3,73		-3,75	14,44	18,99
	15,23	2,64	11,2		1,5	-0,29	16,6

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		5,52	12,61	7,92		2,12	0,41
		18,83	17,02		18,73	16,41	-0,17
	4,04	1,72	-0,17		6,45	-1,66	-1,2
	3,15	6,8	-1,58		0,29	11,99	4,22
	15,68	9,27	16,28		-2,42	6,3	12,93
	4,56	4,65	2,62		6,43	5,51	1,97
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		6,96	4,62	2,11		4,13	3,93	11,75
	5,23	-3,01	-2,63		-1,98	-2,43	14,63
	13,89	3,49	10,14		2,47	11,97	14,58
	15,06	18,07	0,8		5,36	-2,85	18,84
	5,14	13,88	-1,93		11,06	18,83	17,44
	5,35	5,68	15,17		11,36	15,08	12,46
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-1,4	6,3	12,9		6,64	7,77	-0,52
	18,93	9,36	2,79		10,91	4,64	1,56
	-1,27	3,79	13,16		3,14	13,77	4,5
	4,21	12,66	-2,52		-0,28	1,5	-3,93
	7,04	12,83	14,02		4,1	12,12	18,54
	9,57	15,2	10,4		12,27	9,46	0,78
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		17,51	0,28	12,31		4,59	15,86	2,23
	5,67	3,69	1,89		18,6	9,62	18,04
		11,63	-3,94		6,86	13,4	6,09
	17,95	7,97	0,97		-3,14	10,43	13,55
	-0,88	18,32	17,76		18,61	-2,47	6,59
	-0,76	5,8	17,41		-3,94	13,36	0,76
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-0,96	9,12	6,36		9,96	16,62	-2,25
	11,77	16,3	7,36		0,75	18,34	15,52
	1,75	18,33	-1,28		11,98	16,06	5,22
	-0,23	3,81	16,1		18,28	-3,68	0,46
	-0,59	-1,26	8,41		11,85	5,85	12,49
	-3,49	16,99	13,64		2,6	-2,67	11,26
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

			2,31	12,97		-0,76	-1,15	17,8
	8,76	0,34	8,32		17,59	1,14	0,81
	15,41	10,27	8,64		16,01	7,75	2,94
	0,51	14,79	18,59		-3,43	-1,2	17,81
	2,81	11,27	15,24		0,11	9,27	14,04
	2,34	11,9	4,8		-0,78	5,61	1,52

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		3,58	7,92	9,47		8,39	11,92	7,93
	3,62	15,13	8,69		7,36	13,62	9,98
	15,8	-3,37	12,51		-1,71	15,86	0,46
	-0,98	-0,59	14,57		8,56	7,05	16,04
	8,25	11,26	5,91		-3,15	9,32	16,25
	1,06	1,41	8,79		-1,85	14,22	13,56
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-0,09	6,73	14,61		12,05	16,24
	-3,06	15,81	16,83		8,3	15,85	-0,07
	10,71	4,36	3,27		1,18	10,76	18,47
	18,09	10,05	0,78		14,38	-2,04	-2,46
	12,98	5,73	16,2		11,71	18,49	13,31
	13,22	12,89	7,64		8,94	11,55	16,09
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		11,06	17,64	-3,8		6,24	18,52	7,62
	5,61	0,56	15,96		10,28	8,03	14,95
	7,29	15,88	17,78		6,55	1,69	8,57
	3,37	2,47	-1,13		17,63	10,34	3,28
	-2,27	-2,67	2,34		5,78	2,62	6,38
	18,95	18,68	3,29		12,11	4,28	13,84
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		0,27	15,27	-2,6		12,79	4,26	9,58
	16,78	3,55	17,33		12,39	7,61	7,79
	0,1	1,06	12,01		7,06	14,34	5,32
	17,74	1,43	4,63		16,9	15,84	8,44
	-1,41	6,34	-1,56		5,27	-3,03	2,75
	5,85	2,56	10,29		1,09	18,56	-2,95
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		5,25		9,23		12,93	4,66	-3,66
	4,97	8,58	14,71		18,43	15,2	11,86
	8,86	-1,34	5,86		9,66	-2,72	17,82
	9,19	17,96	4,03		14,51	9,73	15,7
	12,57	1,5	16,62		7,41	-1,6	0,67
	2,98	13,87	2,65		13,41	13,27	15,64
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		15,46	15,01	8,47		14,39	14,08	9,23
	13,65	-0,68	-0,87		9,41	17,51	13,71
	16,05	-1,64	1,89		9,58	-1,09	14,44
	9,01	17,16	11,66		4,54	9,47	13,07
	-1,22	-2,27	4,24		7,25	1,9	13,02
	16,95	2,94	-0,68		9,43	11,96	12,17

Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		1,84	0,2	-1,11		5,22	6,86	17,68
	0,39	-1,53	16,76		17,21	-2,12	15,36
	14,13	11,11	-2,42		1,53	8,19	11,51
	4,29	9,35	4,37		16,82	15,8	4,19
	6,15	-1,19	10,24		15,33	6,47	14,04
	5,52	5,99	3,23		-0,17	10,18	8,39
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		-0,2	-1,56	1,06		18,95	3,73	16,14
	5,64	6,63	4,53		15,49	2,15	11,99
	-3,3	14,72	12,08		14,09	18,94	15,66
	9,06	11,09	-3,85		11,14	16,36
	16,58	-2,77	8,08		0,36	11,97	7,17
	1,79	15,55	2,41		10,24	11,29	7,46
Номер вар.	Период	Норма прибыли, %	Период	Норма прибыли, %

		7,38	-1,97	2,71		-0,23	11,06	13,79
	4,67	18,52	17,38		12,99	8,51	-0,01
	9,37	8,52	17,07		16,2	6,35	15,72
	13,6	1,67	13,1		7,21	0,75	-3,24
	13,54	17,03	-1,49		0,49	3,45	5,31
	6,57	8,42	9,29		14,32	12,82	5,35