Задача №6

Клієнту банку, що знаходиться в Канаді, потрібно через t місяців оплатити контракт на суму 1 млн. дол. США. Прагнучи уникнути валютного ризику, пов’язаного з можливим падінням курсу канадського долара відносно долара США, клієнт укладає з банком форвардний контракт на купівлю 1 млн. дол. США з терміном поставки зазначеної суми через t місяці. Визначити форвардний курс дол. США, якщо: курс спот дол. Канади/ дол. США K_c, ставка з розміщення на t місяці дол. США – r_в % річних, ставка із залучення на t місяці долара Канади – r_м % річних.

Рішення:

Теоретичний форвардний курс:

Ф_т = К_с (1+(r_м – r_в) ),

де Т = 12 місяців.

t, міс.-4 К_с-1,3244 r_в, %-3,24 r_м, %-5,45

Фт = 1,3244(1+(5,45-3,24)* = _1,3341