Модели ARIMA. Автокорреляционная функция. Частная автокорреляционная функция

Модель ARIMA – это модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.

ARIMA(p,d,q),где p — параметры авторегрессии; d — порядок разностного оператора;
 q — параметры скользящего среднего, в своей основе имеет два процесса:

1. процесс авторегрессии:

2. процесс скользящего среднего: 


Нужно отметить, что - это ряд, получившийся из исходного путем построения разностей порядка d.

В общем виде ARIMA(p,d,q) имеет вид: . Не забываем при этом, что значения - это разности порядка d.

АКФ и ЧАКФ не убывают.