Авторегрессионные модели. Автокорреляционная функция. Частная автокорреляционная функция

Модель авторегрессии AR(p) порядка p имеет следующий вид:

, где - белый шум.

В общем случае такой временной ряд не будет стационарным, т.к. случайный член i скоррелирован со случайным членом j.

АКФ убывает экспоненциально, а ЧАКФ равна нулю начиная с момента p+1.