После определения индикаторов разрабатываем матрицу «состояния фактора» (в количественных показателях)

		Экзогенные факторы
	Факторы Состояние	Мировые цены на нефть	ВВП крупнейших стран мира, ВВП основных потребителей	Инфляция	Тарифы естественных монополий (железная дорога, связь, ЖКХ и т.д.)	Налоговые ставки	Технологии (НТП)
Эндогенные факторы	Объем производства		+/-
Эффективность экспорта		+/-				+
Обменный курс

Написание сценариев развития, формирование сценарных условий (сценарный этап)

Принципы написания сценариев:

Набор показателей, сценарных параметров должен быть достаточно полным, отражать различные аспекты развития (политического, социального характера т.д.). В то же время количество сценарных параметров должно быть ограничено. Преимущество отдаётся важнейшим обобщенным показателям, чтобы за деталями не потерять главное.

По мере удаления в перспективу, количество показателей должно уменьшаться, а сценариев увеличиваться.

Повышая достоверность сценарных расчетов необходимо использовать и качественную и количественную информацию. Если только статистическая информация, то анализ будет неполный. Это необходимо для всесторонней оценки будущего развития.

Сценарии:

· Оптимистичный (на макроуровне основным благоприятным параметром является освоение инновация)

· Базовый/инерционный/реалистичных (экстраполяция сложившихся тенденций). Преобладает количественная информация и период среднесрочный, то можно пользоваться экономико-математическими методами: эконометрическими, моделями межотраслевого баланса, расчеты средних индексов и индикаторов, балансовый метод)

· Пессимистичный (негативные факторы сочетаются с позитивными)

После этого происходит качественное описание сценариев, расчеты (модельный и сценарный), оценка вероятности реализации сценария и анализ последствий. Анализ последствий реализуемости сценариев.

Если сценарий стратегический, то лучше использовать модели PEST и STEP (Social, technological, Economic, Political factors) анализа, SWOT-анализ, SPACE-метод, матрица BCG (Boston Consulting Group), МакКинзи, Shell.

7. Прогнозирование на основе анализа

1. Обоснование кривых роста, типология

Елисеева, Малючин, Гедранович, Хацкевич

Y(t) – временной ряд – это процесс, поведение которого зависит от времени.

Y_t

Этапы построения моделей:

1. Информационный – это сбор и обработка информации, представление в пригодном для моделирования виде. Это модели экстраполяции, т.е. только для небольшого промежутка времени. Используется,

1.1. если абсолютные показатели (пример, ВВП в млн. долл. РБ), то их нужно перевести в условно-абсолютные, т.е. сопоставимые цены базисного года.

1.2. если относительные показатели – то темпы роста, прироста.

2. Спецификация – это выбор функциональной формы модели(линейная, нелинейная), модели могут включать запаздывание. Устранить автокорреляцию желательно.

3. Параметризация – это оценка параметров по МНК (если линейна модели), если не линейна, то логарифмируем и делаем замену либо применяет нелинейный МНК.

4. Верификация (оценка качества).

E_t – случайная ошибка

!!Предпосылки МНК (для линейной и нелинейной, 5 и 7, соответственно). Теорема Гаусса-Маркова. Blue-оценки. Смещенность, не смещенность оценок. Коэффициент парной регрессии:

5. Анализ причинно-следственной зависимости. Эластичность. Можно использовать для имитации сценариев, обоснования проводимой политики, прогнозирование.

Модели: