Управление риском: сущность и содержание

Анализ рисков связан с подходом к риску не как к статическому, неизменному параметру, а как к управляе­мому, на уровень которого можно и нужно оказывать воздействие.

Одна из особенностей управления риском состоит в том, что объект управления подвергается воздействиям двух типов:

· К первому отно­сятся воздействия, предпринимаемые собственно субъектом управ­ления (ЛПР).

· Ко второму — воздействия, обусловленные тем, что объект управления является подсистемой некоторой более сложной системы. Эти воздействия мы обобщенно будем называть внешней средой.

Внешней средой называется источник тех воздействий на состояния или параметры объекта управления, которые не входят в состав воздействий, предпринимаемых и организуе­мых ЛПР.

Таким образом, условно можно говорить о том, что результи­рующее воздействие на объект управления, приводящее к тому или иному последствию, интерпретируется как вектор, равный сумме воздействий ЛПР и внешней среды.

В рамках классической теории принятия решений в условиях неопределенности предполагается, что наступление конкретного последствия можно достоверно предсказать, если будет точно из­вестно состояние среды.

То или иное состояние среды вызывается определенными при­чинами или условиями, которые мы будем называть факторами неопределенности, а в рисковой ситуации — факторами риска.

Наряду с понятием «факторы риска» общая теория риска опе­рирует такими понятиями, как «уровень» и «мера» риска.

Понятие «уровень риска» связано с разбросом возможных последствий рас­сматриваемых решений от наиболее негативных до наиболее пози­тивных.

Уровнем риска называется оценка возможных последствий рассматриваемого решения, в агрегированном виде отражаю­щая меру реальности наступления как благоприятных, так и неблагоприятных последствий, а также размеры возникающих при этом потерь или выгод.

Мерой риска называется количественное выражение уровня риска по некоторой числовой шкале, определенное с помощью правила.

Выбор той или иной меры риска определяется спецификой как рассматриваемой задачи, так и применяемых методов анализа рис­ка. В качестве меры риска вполне возможно использование вероят­ности негативного исхода принимаемого решения.

Сущность и содержание управления риском. Задача управления риском возникает в ситуации принятия решения об управлении некоторой системой и неотделима от управления самой этой систе­мой. В соответствии с общей теорией принятия решения выделяются следующие пять этапов принятия решений:

1. распознавание и вербальное описание ситуации принятия решения;

2. формализованная постановка задачи, формулирование крите­рия (критериев) выбора решения;

3. разработка вариантов решения; прогнозирование результатов принятия и реализации выбранного решения;

4. оценка и упорядочение вариантов решения;

5. выбор решения, которое будет осуществлено.

На первых двух этапах формулируется критерий, по которому оценивается предпочтительность того или иного решения.

Задача учета факторов риска возникает на 3- и 4-м этапах, где необходимо для каждого из возможных вариантов идентифициро­вать факторы риска, учесть их влияние, описать возможные состоя­ния среды и оценить возможные последствия решений в зависимо­сти от этих состояний.

Управление риском - это разработка и реализация мероприятий, направленных как на противодействие нега­тивному влиянию факторов риска, так и на использование их позитивного влияния на конечный результат.

Примером воздействия на среду в целях компенсации негатив­ного проявления факторов риска является страхование имущества предприятия от огня, стихийных бедствий и др. В этом случае на самом предприятии не происходит никаких изменений, но при не­гативном проявлении факторов риска (наступлении страхового слу­чая) это проявление компенсируется страховыми выплатами. Затра­ты на управление риском — платежи предприятия при заключении договора о страховании.

Примером управления риском как дополнительных управляю­щих воздействий на систему может служить создание значительного запаса сырья и комплектующих материалов на промышленном предприятии. В этом случае в ходе выполнения производственного цикла предприятие приобретает устойчивость по отношению к та­ким факторам риска, как неритмичность поставок сырья предприятиями-поставщиками, возможность перебоев в работе транспорта и др.

Таким образом, факторы риска как таковые не устраняются, но их влияние на конечный результат производственного цикла огра­ничивается. Затратами в этом случае будут расходы на складирова­ние и хранение запасов. Кроме того, цена на некоторые комплек­тующие материалы, необходимые в конце производственного цик­ла, но приобретенные заблаговременно, в течение рассматриваемо­го временного промежутка может снизиться. В этом случае разницу цен также следует понимать как затраты на управление риском.

Основные этапы принятия решения в условиях риска. Риск-анализ и непосредственно управление риском проходят в не­сколько этапов:

Этап 1. Постановка задачи принятия управленческого реше­ния. Определение целевого состояния объекта управления.

Этап 2. Рассмотрение вариантов управленческих воздействий (решений), в результате которых объект управления может быть приведен в целевое состояние.

Этап 3. Идентификация состава факторов риска, способных оказать значимое влияние на конечные состояния объекта управле­ния в совокупности с управляющими воздействиями.

Этап 4. Описание состояний внешней среды, которые могут быть сформированы в результате проявления факторов риска.

Этап 5. Для каждого из рассматриваемых вариантов решений — описание последствий решений, т.е. конечных состояний объекта управления, формируемых управляющими воздействиями и состоя­ниями среды.

Этап 6. Рассмотрение возможных мероприятий по управле­нию риском, т.е. воздействий на объект управления или на среду. Цель этих мероприятий — противодействовать негативному влия­нию факторов риска и способствовать их позитивному проявлению.

Этап 7. Оценка вариантов решений с учетом мероприятий по управлению риском, их упорядочение по предпочтительности с по­зиций достижения поставленных целей. Окончательный выбор ва­рианта решения на основе этого упорядочения.