Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?

LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

Какая модель является полулогарифмической?

Y=A0+A1*LN(X1)+E

Какая модель является обратной?

Y=A0+A1/X1+e

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

МНК

К классическим модельным предположениям МНК не относится

Наличие корреляции случайных переменных

Коэффициент детерминации это-

Это коэффициент значимости параметров модели

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера меньше критического?

Модель плохо классифицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина – Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

Объём выработки недостаточен для принятия решения

К методам обнаружения автокорреляции не относится

МНК

Н а чем основаны методы устранения автокорреляции

+На применении оператора декорреляции

Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процесса

Линиализации

О т чего не зависят табличные значения статистики Дарбина-Уотсона?

+От дисперсии экзогенных переменных

Остатки модели должны иметь следующее распределение

Нормальное

Основная задача регрессионного анализа - это

Нахождение случайной переменной и оценивание её параметров

Опасность наличия пропущенных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включении в модель переменных

Опасность наличия избыточных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включенных переменных

Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерия

Критерия Фишера

Основная задача эконометрики состоит в

Состоит в проверке обоснованности и адекватности модели

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?

DW=0

При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблеме

Мультиколлениарности

При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблема

Гетероскедастичности

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?

Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используется

Распределение Стьюдента

При построении доверительного интервала для параметров модели используется

Распределение Стьюдента