Ситуації

Ситуація 1.

Спот-курс гривні до долара США USD/UAH становить: 4,8900 – 4,9100. Показники форвардної маржі становлять:

1 місяць: 210 – 220; 3 місяці: 40 – 30; 6 місяці: 1150 – 1180.

Визначити форвардний курс для кожного випадку і зробити висновки про котирування курсів з премією або дисконтом.

Ситуація 2.

Поточний курс гривні до долара USD/UAH: 4,9880 – 5,0500. Форвардна маржа: 120 – 180. Визначити форвардний курс. Яка валюта котирується з премією і чому?

Ситуація 3.

Спот-курс гривні до долара USD/UAH становить 4,9350 – 4,9500. Форвардна маржа: 880 – 2267. Як котирується гривня: зі знижкою чи з премією. Визначити курс аутрайт.

Ситуація 4.

Фінансовий менеджер банку одержав зі сторінок REUTERS інформацію, що форвардний курс гривні до долара на 3 місяці USD/UAH становить 2,0500 – 2,1000, долара до євро ЄUR/USD: 1,5560 – 1,5600. Необхідно розрахувати крос-курс гривні до євро ЄUR/UAH для здійснення фінансової операції по зобовязанням банку перед своїм партнером.

Ситуація 5.

Курс аутрайт за форвардною угодою євро за долари ЄUR/USD на 6 місяців становить 1,3200 – 1,3300, курс гривні до долара USD/ UAH: 5,5560 – 5,5700.

Визначити форвардний крос-курс гривні до євро ЄUR /UAH.

Ситуація 6.

Спот-курс долара до євро ЄUR/USD: 1,3100–1,3120. Спот курс USD/ UAH: 5,5500 – 5,5510. Визначити крос-курс ЄUR /UAH.

Ситуація 7.

Спот- курс долара до євро ЄUR /USD становить 2,0305 – 2,0349. Форвардна маржа на 3 місяці дорівнює 234 – 399. Визначити курс аутрайт на момент закінчення угоди.

Ситуація 8.

Спот-курс гривні до долара USD/UAH становить 4,9811–5,0675; премія для форвардної угоди на 3 місяці дорівнює 461 – 775 пунктів. Розрахувати курс аутрайт на кінець угоди.

Ситуація 9.

Поточний курс гривні до долара USD/UAH: 4,9560 – 4,9650. Форвардна маржа становить:

а) 160 – 180; б) 150 – 130.

Необхідно визначити курс аутрайт.

Ситуація 10.

Валютний дилер відносно форвардного курсу гривні до долара USD/UAH за угодою на 6 місяців отримав інформацію про форвардну маржу: 160 – 140.

Необхідно визначити:

а) котирування здійснюється з премією чи з дисконтом;

б) відносно якої з валют відсоткові ставки вищі, а відносно якої нижчі.

Ситуація 11.

Спот-курс гривні до долара USD/UAH становить 5,5000 – 5,5500. Премія для форвардної угоди на 3 місяці дорівнює 100 – 140. Необхідно визначити курс аутрайт. Відносно якої валюти відсоткові ставки вищі, відносно якої нижчі?