Ситуація 12

Американський банк має у своєму розпорядженні ЄUR 2 млн. вільних коштів і хоче розмістити ці кошти з метою одержання максимального прибутку. На момент ухвали рішення спот-курс продажу євро за долари ЄUR/USD становив 1,5100. Відсоткова ставка за доларовими депозитами становить 5 %, за депозитами в євро – 4,5 %.

Дилери банку одержали зі сторінок REUTERS інформацію, що форвардний курс на контракт тривалістю 12 місяців може становити 1,5200 – 1,5300. Якою повинна бути стратегія банку? Які прибутки одержить, чи яких збитків зазнає банк, якщо через 12 місяців спот-курс ЄUR/USD становить:

а) 1,5200 – 1,5300, б) 1,4900 – 1,5000?

Ситуація 13.

Спот-курс долара до євро ЄUR/USD: 1,2680 – 1,2750. Премія для одномісячного контракту дорівнює 1300 – 1375. Спот-курс швейцарського франку до долара USD/CHF: 1,3135 – 1,3145. Премія для контракту дорівнює 55 – 50. Необхідно розрахувати форвардний крос-курс ЄUR/CHF.

Ситуація 14.

10 березня 2007р. спот-курс швейцарського франку до долара USD/CHF дорівнював 1,9680 – 1,9750. Форвардна маржа для угоди на 3 місяці становить 250 – 550. Тобто можна записати: USD/ CHF 3 М swap = 250 – 550. Необхідно визначити:

а) дату валютування та дату завершення угоди swap;

б) курс купівлі і курс продажу за здійснення угоди репорту 10 березня 2007 р.

Ситуація 15.

7 лютого 2000 р. спот-курс гривні до долара USD/UAH дорівнював 5,4600 – 5,5700. Форвардна маржа USD/UAH 3 М swap = 220 – 480. Необхідно визначити:

а) дату валютування та дату завершення угоди swap;

б) курс купівлі і курс продажу за здійснення угоди депорту.

Ситуація 16.

Валютний дилер банку “Атлант” просить валютного дилера банку “Космос” здійснити котирування одноденного свопу на $10 млн. Форвардні пункти для угоди становлять: 3-1. Спот-курс дорівнює 1,5021 – 1,5031. Банк “Атлант” укладає угоду b/s swap. Необхідно визначити форвардні валютні курси для банку “Атлант” та для банку “Космос”.

Ситуація 17.

Американська компанія А через 3 місяці планує здійснити купівлю обладнання в Німеччині, а тому приймає рішення укласти з банком форвардний контракт на продаж $1 млн. за євро через 3 місяці. Спот-курс становить 1,4886 – 1,4897, форвардна маржа 54 – 72. Необхідно визначити курс аутрайт.

Ситуація 18.

15 червня 2007 р. спот-курс канадського долара до американського USD/САD становив 1,5560 – 1,5610. Форвардна маржа для угоди на 6 місяців дорівнює 60 – 80. Необхідно визначити:

а) дату валютування і дату завершення свопу; б) спот-курс і курс аутрайт для угоди репорту.

Ситуація 19.

12 лютого 2007 р. спот-курс долара США до фунту старлінгів GBP/USD дорівнює 1,5060 – 1,5070. Форвардна маржа для угоди 12 М становить 270 – 240. Необхідно визначити:

а) дату валютування та дату завершення угоди swap;

б) спот-курс і курс аутрайт для угоди депорту.