Методы штрафных функций

Методы штрафных функций относятся к группе непрямых методов решения задач нелинейного программирования.

f(x)→ min; g_i(x) 0, i 1,..., k; h_j(x) 0, j 1,..., m; a x b.

Преобразуют задачу с ограничениями в последовательность задач безусловной оптимизации некоторых вспомогательных функций, которые получаются путем модификации целевой функции с помощью функций-ограничений таким образом, чтобы ограничения в явном виде в задаче оптимизации не фигурировали. Это обеспечивает возможность применения методов безусловной оптимизации.

В зависимости от вида «штрафной» функции различают методы внутренних штрафных, или барьерных, функций и методы внешних штрафных функций.