УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
1. Прийняття рішень в умовах ризику
2. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри
Прийняття рішень в умовах ризику
Елементи невизначеності, що властиві функціонуванню і розвитку багатьох економічних процесів, обумовлюють появу ситуацій, що не мають однозначного рішення.
Ця обставина ускладнює процес прийняття рішень в умовах невизначеності та визначає необхідність використання відповідних методів, що дають змогу по заданим цілям та обмеженням отримати необхідні для практичної діяльності управлінські рішення (оптимальні або раціональні).
На методи прийняття рішень в умовах ризику суттєво впливають різні критерії та показники, за допомогою яких оцінюється рівень ризику.
Постановка і розв’язання задачі оптимізації рішень, що приймаються в умовах ризику, можуть бути представлені таким чином:
¾ маємо m можливіх рішень Р1, Р2 , Р3,..., Рm;
¾ умови ситуації точно невідомі, проте про них можливо зробити n припущень Q1, Q2, Q3,..., Qn;
|
|
¾ результат, або так званий виграш aij, що відповідає кожній парі сполучень рішень Р і ситуаціі Q може бути представлений у вигляді таблиці ефективності (табл. 4.1)
Таблиця 4.1
Таблиця ефективності
Варіанти рішень Рі | Варіанти умов ситуації Qj | |||
Q1 | Q2 | ... | Qn | |
Р1 | а11 | а12 | ... | а1 п |
Р2 | а21 | а22 | ... | а2 п |
... | ... | ... | ... | ... |
Р т | а т1 | а т1 | ... | а1 т |
Віграші,що вказані в таблиці 4.1, є показниками ефективності управлінських рішень.
Вибір рішення в умовах ризику передбачає, що ймовірності можливих варіантів ситуації невідомі. Ці ймовірності визначаються на основі статистичних даних, а при їх відсутності – на основі експертних оцінок.
При виборі рішення в якості критерія ризику використовується показник
R = Hn*p (4.1)
Перевага надається тому рішенню, яке має найменший середньозважений показник ризику, визначаємий як сума добутків ймовірностей різних варіантів ситуації на відповідне їм значення втрат:
Ri = , і = 1, 2,..., т. (4.2)