Проверку наличия (или отсутствия) в выборочных данных структурных изменений можно выполнить также при помощи теста Чоу.
Тест Чоу используется для проверки однородности двух выборок, а именно проверяется нулевая гипотеза, что две выборки описываются одним и тем же уравнением регрессии.
Алгоритм теста:
Пусть имеется две подвыборки: одна объемом , а другая объемом .
1. По каждой подвыборке строятся линейные регрессионные модели с переменными:
, для первой подвыборки,
, для второй подвыборки.
Рассчитываются суммы квадратов остатков для этих регрессий и .
2. Строится линейная регрессия по объединенной выборке:
.
Вычисляется ее сумма квадратов остатков .
3. Формулируется нулевая гипотеза:
где — параметры моделей.
Очевидно, что при совпадении параметров регрессии выполняется равенство . Чем сильнее различие в поведении для двух подвыборок, тем больше значение будет превосходить значение суммы .
4. Для проверки гипотезы вычисляется фактическое значение -статистики по формуле:
|
|
.
Здесь — количество параметров уравнений регрессий, — число наблюдений по всей совокупности.
В случае, если , то считается, что различие между и статистически незначимо и возможно построение уравнение регрессии по объединенной выборке объема .
Если, то различие между и статистически значимо, что определяет и существенность различия поведения наблюдаемой переменной для двух подвыборок. В случае регрессионного анализа с фиктивными переменными это означает необходимость введения в уравнение регрессии соответствующей фиктивной переменной.