В эконометрических моделях в основном используются данные трёх типов:
1) пространственные данные;
2) временные ряды;
3) панельные данные.
Пространственными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует различные объекты, однако полученной за один и тот же период или момент времени. Пример: численность работников, объём производства, размер основных фондов, объём потребления продукции, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.
Временными данными называется совокупность экономической информации, которая характеризует один и тот же объект, но за разные периоды времени. Пример: динамика индекса потребительских цен, обменные курсы валют.
Отличия временных данных от пространственных данных:
1) единицы временных рядов подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);
2) единицы временных рядов не являются одинаково распределёнными величинами;
3) в отличие от пространственных данных временные данные естественным образом упорядочены во времени.
|
|
Панельными данными называются данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени. Являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных. Пример: показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, собираемые ежегодно.
Набором признаков называется совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект. Признаки взаимосвязаны между собой, и при этом они могут выступать в одной из двух ролей:
1) в роли результативного или зависимого признака;
2) в роли факторного или независимого признака.
Виды экономических переменных:
1) экзогенные (независимые) переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению;
2) эндогенные (зависимые) переменные (у), значения которых определяются внутри модели;
3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная;
4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1).
5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку.