2017-12-14
766
Модель, возникающая на этапе спецификации, как правило, имеет структурную форму, отражающую заложенные в модель экономические утверждения. В такой форме эндогенные переменные модели, как правило, не выражены явно через ее экзогенные переменные. При помощи алгебраических преобразований модель от структурной формы может быть трансформирована к приведенной форме, где каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных модели. Приведенная форма модели непосредственно предназначена для прогноза (объяснения) эндогенных переменных при помощи экзогенных переменных. В частном случае структурная форма модели может совпадать с приведенной формой.
Переход от структурной к приведенной форме возможен всегда и однозначно, а обратное неверно.
Приведенная форма:
Структурная форма:
Ytd- фукция спроса
Yts - фукция предложения
P– цена
ε – случайная переменная
φ, ψ, Θ – функции регрессии.
A – матрица коэффициентов векторов текущих эндогенных переменных
B – матрица коэффициентов векторов текущих экзогенных переменных
Ū – вектор случайных переменных
