2017-12-14
1103
Термин «фиктивные переменные» используются как противоположность значащим переменным, показывающим уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала.
Как правило, фиктивная переменная — это индикаторная переменная, отражающая качественную характеристику. Чаще всего применяются бинарные фиктивные переменные, принимающие два значения, 0 и 1, в зависимости от определенного условия.
Например, в результате опроса группы людей 0 может означать, что опрашиваемый - мужчина, а 1 -женщина. Могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование, климатические условия, принадлежность к определенному региону.
К фиктивным переменным иногда относят регрессор, состоящий из одних единиц (т.е. константу, свободный член), а также временной тренд. Фиктивные переменные, будучи экзогенными, не создают каких-либо трудностей при применении ОМНК. Фиктивные переменные являются эффективным инструментом построения регрессионных моделей и проверки гипотез.
Фиктивная переменная наклона изменяет наклон линии регрессии. При помощи фиктивных переменных наклона можно построить кусочно-линейные модели, которые позволяют учесть структурные изменения в экономических процессах (например, введение новых правовых или налоговых ограничений, изменение политической ситуации)
Спецификация регрессионной модели в этом случае (например, для парной регрессионной модели, для простоты) имеет вид:
Dt (бинарная переменная) = 0- до структурных изменений, 1 – после структурных изменений
Фиктивная переменная наклона входит в уравнение в мультикликативной форме.
Пример:
