Тема 3. Информационные технологии в эконометрических исследованиях

Центральной проблемой эконометрики является построение уравнений и систем уравнений (экономико-математических моделей), выражающих экономические закономерности, связи, зависимости, динамические тенденции и определение возможности их практического использования для анализа и прогнозирования.

Построение эконометрических моделей предполагает выполнение множества математических расчетов, обработку больших объемов информации, в связи, с чем возникает необходимость в широком использовании компьютерных средств обработки информации. Для этих целей разработаны и широко используются различные пакеты прикладных программ статистической обработки данных. Рассмотрим некоторые из них.

Обзор эконометрических пакетов

Последнее десятилетие характеризовалось чрезвычайно быстрым прогрессом и конкуренцией в области эконометрического про­граммного обеспечения. Новые методы, описанные в эконометрической литературе, через несколько лет уже включаются в пакеты и становятся общедоступными методами анализа.

Прогресс в мощности персональных компью­теров привел к тому, что ограничения на объем оперативной па­мяти, жесткого диска, представляются сейчас несущественными. Большинство пакетов в настоящее время имеют Windows — вер­сию (а многие имеют версии также для Unix и Macintosh).

Происхождение пакетов. Windows — вер­сии. Графика.

Большинство пакетов — такие, как RATS, SAS, STATA, TSP, SPSS, SORITEC, SYSTAT, были написаны до эры персональных компьютеров и ориентировались на технологию работы с боль­шими ЭВМ. Фактически они представляли собой набор про­цедур на языке FORTRAN. Многие из этих пакетов и до сих пор включают части, написанные на FORTRANe. При перене­сении на персональные компьютеры к набору процедур добавля­лась надстройка в виде командного языка (или достаточно при­митивной системы меню, за которой стоит командный язык) для управления вызовом процедур. В силу этого они уступают паке­там, специально написанным для PC (например, GAUSS, Microfit, MicroTSP, EViews,), по таким параметрам, как быстродействие, дизайн, интерфейс с пользователем, эффективность использова­ния PC.

Пакеты, предназначенные для PC, написаны, как правило, на языке С, который позволяет запрограммировать более гибкий и эффективный интерфейс с пользователем. Однако пакеты, из­начально написанные на FORTRANe, такие, как TSP, STATA, SPSS,,SYSTAT, SAS, создавались и развивались в течение мно­гих лет большими коллективами разработчиков и включают в себя огромное количество самых разнообразных методов.

Графические возможности представляются не очень суще­ственным фактором при выборе пакета. Достаточно иметь гра­фические средства, необходимые для анализа и понимания дан­ных, моделей (например, графики остатков регрессии, автокорре­ляционная функция остатков, гистограмма остатков и т.п.), а их предоставляют практически все статистические пакеты. Больше внимания, на наш взгляд, следует уделить легкости получения необходимых графиков (например, сразу из меню пострегрессионного анализа) и интерактивным возможностям графического интерфейса (графический курсор, графический редактор и т.д.). Если же для отчета необходима презентационная графика, толучше обратиться к специализированным графическим пакетам или к мощным табличным процессорам, например к Excel.

 

О некоторых пакетах

SAS (Windows)

Самый объемный из существующих пакетов. Охватывает прак­тически все области прикладной статистики и анализа данных. Имеет лучшие средства для работы с данными. В настоящее время является мощным средством для сбора, доставки, хранения и отображения информации. Однако за это приходится платить. PC-версия работает крайне медленно. Это один из наиболее рас­пространенных пакетов, однако, большинство пользователей не являются эконометристами, а представляют другие области со­циальных и естественных наук. Документация не ориентирована на экономистов. По набору современных эконометрических ме­тодов уступает специализированным эконометрическим пакетам. SAS Institute издает журнал для пользователей SAS. Впрочем, аналогичные периодические журналы для своих пользователей издают также SPSS, GAUSS, STATA. Подробную информацию о SAS можно найти по адресу http://www.sas.com.

GAUSS 3.7

Фактически является языком программирования с очень разви­тыми возможностями работы с матрицами. Непосредственно в языке отсутствуют эконометрические методы, но они доступны в виде обширных библиотек программ, написанных на GAUSS (см., например, http://www.aptech.com/links.html). Многие эконометристы предпочитают составлять программы для нестан­дартных методов на языке GAUSS. Отрицательной чертой явля­ется неразвитая диагностика ошибок. Подробную информацию о GAUSS можно найти по адресу http://www. aptech. com.

STATA

Пакет в значительной степени ориентирован на экономистов. Обладает широкими возможностями работы с данными,удо­бен для работы с панельными данными. Легко осваивается. Подробную информацию о STATA можно найти по адресу http://www. stata. com.

TSP 4.5

Пакет предоставляет широкие возможности для анализа времен­ных рядов. Хороший раздел систем одновременных уравнений. Содержит полный раздел нелинейных моделей, обобщенный ме­тод моментов GMM. Производит аналитическое дифференциро­вание. Хорошо документирован. Подробную информацию о TSP можно найти по адресу http://www.tsp.com.

SPSS 10.0

Отличается удобной структурой Windows-интерфейса. Содержит большой набор разнообразных статистических методов. Имеет дилеров в Москве (http://www.spss.ru). Проводятся курсы для пользователей в Москве. Подробную информацию о TSP можно найти по адресу http://www.spss.com.

Microfit386 v.4.0

Авторы — Hashem Pesaran, Bahram Pesaran (специалист по программированию и профессор статистики). Программа содержит ряд современных эконометрических методов. Некоторые из них являются особенностью программы. Легко осваивается.