Тема 2 (1). Процесс выработки решений

Принцип организации выбора решений. Задача измерения. Измерение критерия в различных шкалах. Математическая формулировка индикаторов и критериев эффективности. Формальная интерпретация вербальных оценок и неопределенностей.

Фактический результат операции (в том числе – результат принятого решения) может отличаться от желаемого (ожидаемого или требуемого) результата. Под эффективностью операции с экономической системой понимают степень соответствия реального результата желаемому, на которую влияют:

- свойства системы, полезные с точки зрения целевого назначения системы, а именно: стабильность (устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов) и управляемость;

- условия функционирования системы, например, емкость рынка, наличие конкуренции, обеспеченность сырьевыми ресурсами и т.п.;

- способы управления системой, включающие распределение выделенных средств (структура системы), последовательность проведения операций по управлению системой, способ использования резервов.

Мерилом качества или индикатором (п оказателем ) эффективности является мера степени соответствия реального результата экономической операции требуемому (желаемому) результату.

Например, в условиях риска выделяют пять ситуаций, в каждой из которых используется свой показатель эффективности.

Ситуация 1. Желаемый результат операции состоит в наступлении некоторого события. Показатель эффективности определяется так:

где P(A) – вероятность события A; u – способ проведения операции (из множества возможных). Например: возможность вложения денежных средств в несколько проектов (вариантов), из которых один наименее рисковый. Показателем эффективности является вероятность «правильного» вложения (риск).

Ситуация2. Желаемый результат не определен или экстремален. Показатель эффективности – средний результат:

где y(u) – случайный результат для u –го способа проведения операции, M[y(u)] – математическое ожидание случайного результата. Пример: инвестирование многих проектов со случайным исходом (риском). Эффективность потенциальной финансовой операции в целом оценивается по среднему риску.

Ситуация 3. Желаемый результат – достижение требуемого результата - . Показатель эффективности - вероятностная гарантия требуемого результата, – определяется по формуле:

где - функция распределения случайного результата y(u) для u- го способа проведения операции. Пример: оценивается уровень риска, не меньший заданного.

Ситуация 4. Желаемый результат – достижение гарантированного минимального результата с заданной вероятностью. Показатель эффективности для этого случая определяется из соотношения

где - уровень гарантии (надежность) достижения заранее неизвестного результата по формуле:

Если предполагается, что результат представляет собой случайную величину с нормальным распределением, расчеты упрощаются:

где - квантиль нормального распределения (определяется по таблице функции Лапласа или с помощью встроенных функций компьютерных вычислительных сред), - среднее квадратическое отклонение случайного результата. Пример: показатель эффективности есть величина минимального риска, которая будет обеспечена с заданной вероятностью.

Ситуация 5. Желаемый результат – достижение гарантированного максимального результата с заданной вероятностью. Показатель эффективности для этого случая определяется из соотношения

где - надежность достижения заранее неизвестного результата по формуле:

В случае нормального распределения

Пример: показатель эффективности - величина максимального убытка (риска недополучения прибыли), которая будет получена с заданной вероятностью.

Критерий эффективности (без ограничения общности) - это правило:

- сопоставления способов достижения цели;

- осуществления направленного выбора наилучшей стратегии из множества возможных.

ž Концепция пригодности рекомендует выбор стратегии по следующим критериям:

1. Критерий приемлемого результата состоит в том, что выбирается один из возможных вариантов действий, для которого выполняется условие: величина показателя эффективности W не меньше заданной а именно

где u – порядковый номер способа действия;

- номер оптимального способа действия;

U – множество возможных способов действия.

Если существует несколько способов проведения операций, каждый из которых приводит к выполнению приведенного выше условия, то в соответствии с данным критерием эффективности любой из этих способов является приемлемым.

2. Критерий допустимой гарантии заключается в выборе одного из возможных вариантов, для которого выполняется условие: вероятность того, что величина показателя эффективности окажется не меньше заданной, превышает некоторое заданное значение уровня гарантии, т.е.

Любая стратегия, приводящая к выполнению приведенного выше условия, является приемлемой.

3. Критерий допустимого гарантированного результата представляет собой правило выбора наилучшего способа действий для которого выполнения условия: гарантированная величина показателя эффективности не меньше заданного значения

, , где

· Концепция оптимальности рекомендует выбор стратегии по следующим критериям:

1. Критерий экстремального результата подразумевает выбор одного варианта – с наибольшим (или наименьшим) значением показателя эффективности:

или ,

Пример: минимальный риск недополучения прибыли; максимальный риск убытков (банкротства).

2. Критерий экстремального среднего результата: выбирается одна стратегия из возможных, для которой показатель эффективности имеет наибольшее (или наименьшее) среднее значение:

или ,