Подготовка и отсылка подтверждения банку-контрагенту

Независимо от того, заключена ли сделка по «Рейте­ру» или по телефону, рекомендуется подтверждать ее отдельно по телексу или в системе SWIFT (Society for Worldwide Inter­bank Financial Telecommunications; формат МТЗОО для кон­версионной сделки, МТ320 для депозитной сделки). Обычно подтверждения посылаются в день заключения сделки (как правило, в течение ближайших 3-4 часов). Срочность под­тверждения зависит от близости даты валютирования: для сделок на споте это может быть и следующий день, для сде­лок с датой валютирования «today» подтверждения необ­ходимо посылать в течение ближайших часов.

Независимым подтверждением по сделке обмениваются оба контрагента; поэтому в функцию службы Back-Office входит получение подтверждения от банка-контрагента и его свер­ка с реквизитами сделки. Если обнаруживаются несоответ­ствия в реквизитах между посланным и полученным под­тверждениями, сотрудник обязан выяснить причину. Для этого он обращается к рапортичке сделки, вновь проверяя реквизиты сделки. Если реквизиты правильные, необходимо проверить текст переговоров (для сделки, заключенной «по рейтеру») и в случае правильности текста переговоров связать­ся с банком-контрагентом через дилеров, либо позвонив в Back-Office банка-контрагента, и попросить их прислать но­вое подтверждение.

Постановка сделок на позицию по счетам НОСТРО. Для того, чтобы движение валютных средств было отражено по пози­ции по корсчетам НОСТРО на конкретную дату валютиро­вания, сотрудники отдела расчетов по валютным операци­ям, передают сотрудникам, ведущим позицию, либо копии сделок, либо стандартную информацию об используемых кор­респондентских счетах банка. Например, для конверсион­ной сделки с Bank Austria, London, рассмотренной в главе 5, эта информация могла бы выглядеть следующим образом в виде стандартного слипа:

табл. 28

Это означает, что по данной сделке на дату валютирования 8 сентября 1994 г. мы платим 5 млн. долларов с нашего кор­счета НОСТРО в Bank of New York, NY, и получаем 7.721 тыс. немемецких марок на корсчет НОСТРО в Ost-West Han­delsbank, Frankfurt/Main.

Для депозитных сделок сотрудники рассчитывают сумму на­численных процентов, подлежащих уплате по привлеченно­му депозиту, или ожидаемых к получению по размещенному депозиту. При постановке на позицию депозитных сделок — на дату валютирования отражается движение только основ­ной суммы, на дату окончания также получение или списа­ние процентов. Например, запись (слип) может выглядеть следующим образом:

табл. 29

Направление сделок в бухгалтерию для проведения проводок по балансу. В зависимости от внутреннего документооборота в банке это могут быть сами сделки, их копии или вышеупо­мянутые стандартные слипы с информацией об использо­ванных корсчетах НОСТРО.

Расчет неттинга (чистого платежного результата по взаимо­зачету конверсионных сделок с одним банком-контрагентом). Он осуществляется после окончания всех сделок с данным контрагентом на конкретную дату валютирования (для конвер­сионных сделок с мировыми валютами типа USD/DEM — после 13-00 по московскому времени дня, предшествующего дате валютирования; для сделок на российском рынке типа USD/RUR — по окончании рынка сделок «today» после 14-00 по московскому времени, совпадающего с датой валю­тирования.