Основные понятия и определения. Основой для оценки любой вероятностной характеристики являются результаты измерения мгновенных значений реализации случайного процесса

Основой для оценки любой вероятностной характеристики являются результаты измерения мгновенных значений реализации случайного процесса . Применяя последовательно к j-ой реализации случайного процесса две процедуры: дискретизации по времени и квантование по уровню, ‑ получим временной ряд мгновенных значений, подлежащий дальнейшим преобразованиям. Как правило, с целью упрощения процедуры обработки интервал дискретизации выбирают постоянным, т.е. .

Если , то временной ряд будет неэквидистантным. Отметим, что к неэквидистантным временным рядам приводит и «некачественная» регулярная дискретизация:

1. регулярная дискретизация с пропусками наблюдений:

2. регулярная дискретизация с «дрожанием».

При описании неэквидистантного временного ряда необходимо учитывать специфику его представления в виде двух массивов выборочных данных: массива мгновенных значений { } и соответствующих им массива меток времени { }, фиксирующих факт проведения измерений.

Такое представление позволяет для математического описания массива значений { } использовать математический аппарат теории случайных процессов, а для описания временной последовательности { } ‑ математический аппарат теории потоков событий. Кроме того, это обстоятельство позволяет иногда рассматривать модели случайных процессов и потоков автономно.