РасчетAwesome Oscillator

 

AO = SMA (Median Price, 34) - SMA(Median Price, 5),

 

где:
Median Price - медианнаяцена,
Median Price = (High + Low)/2;

 

High — максимальная цена бара;
Low — минимальная цена бара;
SMA — Simple Moving Average – простая скользящая средняя.

 

Таким образом, Awesome Oscillator это разница между 5-периодным обычным скользящим средним от медианной цены и 34-периодным обычным скользящим средним от медианной цены.

 

Пример Awesome Oscillator:

 

 

Сигналы Awesome Oscillator:

 

· Сигнал Awesome Oscillator на покупку образуется если, Awesome Oscillator находится выше нулевой линии и гистограмма меняет свое направление с нисходящего на восходящее, то есть из трех столбцов гистограммы первый имеет любой цвет, второй является синим и ниже первого, третий столбец выше второго и он красный. Этот сигнал иногда называют «Блюдце», выглядит он следующим образом:

 

· Сигнал Awesome Oscillator на покупку образуется, если гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Т.е. первый столбец находится ниже нулевой линии, а второй выше нулевой линии.

 

· Сигнал Awesome Oscillator на покупку образуется, если появляется второй локальный минимум выше предыдущего и оба эти локальные минимума находятся ниже нулевой отметки.

 

Если образуется третий локальный минимум выше второго, то он рассматривается как еще один сигнал на покупку.

 

Сигналы на продажу зеркальны.

 

· Сигнал Awesome Oscillator на продажу образуется если, Awesome Oscillator находится ниже нулевой линии и гистограмма меняет свое направление с восходящего на нисходящее, то есть из трех столбцов гистограммы первый имеет любой цвет, второй является красным и выше первого, третий столбец ниже второго и он синий.

· Сигнал Awesome Oscillator на продажу образуется, если гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Т.е. первый столбец находится выше нулевой линии, а второй ниже нулевой лини.

· Сигнал Awesome Oscillator на продажу образуется, если появляется второй локальный максимум ниже предыдущего и оба эти локальные максимума находятся выше нулевой отметки. Если образуется третий локальный максимум ниже второго, то он рассматривается как еще один сигнал на покупку.

· Очень часто сигналы Awesome Oscillator используют совместно с сигналами другого индикатора Билла Вильямса - Acceleration / Deceleration Oscillator (AC). В этом случае обычно используют следующую тактику. Покупка происходит, если Awesome Oscillator изменил цвет с синего на красный, и на гистограмме появилось два красных бара, а индикатор Acceleration / Deceleration Oscillator уже стал красным. Выход из открытой позиции на покупку происходит, если оба индикатора меняют цвет обратно на синий.

 

Наоборот, продажа происходит, если Awesome Oscillator изменил цвет с красного на синий, и на гистограмме появилось два синих бара, а индикатор Acceleration / Deceleration Oscillator уже стал синим. Выход из открытой позиции на продажу происходит, если оба индикатора меняют цвет обратно на красный.

 

Примечание: Как Вы сами понимаете, цвета баров осцилляторов даны исходя из рисунков выше. В реальных торговых терминалах цвета линий индикаторов могут не соответствовать указанным в данном руководстве и настраиваются самими трейдерами.

 

Недостатки: Индикатор не дает ничего нового по сравнению с классическим MACD.

 

19. ИндикаторAcceleration/Deceleration Oscillator (AC)

 

Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration - AC) индикатор разработан Биллом Вильямсом. Фактически индикатор Acceleration/Deceleration (AC) измеряет ускорение цены: является ли оно положительным или отрицательным. Автор (Билл Вильямс) утверждает, что с помощью индикатора AC можно задолго предопределить динамику цены. Прежде чем цена развернется, она сначала должна уменьшить свою скорость. Таким образом, AC будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены.

 

Индикатор Acceleration/Deceleration рассчитывается как разница между индикатором Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним от Awesome Oscillator:

 

AC = AO - SMA (AO, 5),

 

где:
AO = SMA (Median Price, 5) - SMA (Median Price, 34),
Median Price = (High + Low) / 2;

 

Median Price - медианная цена;
High - максимальная цена за период, например за час;
Low - минимальная цена за период, например за час;
SMA - простое скользящее среднее (Simple Moving Average);
AO - индикатор Awesome Oscillator.

 

Параметры индикатора Acceleration/Deceleration - 5 и 34 рекомендованы Биллом Вильямсом, однако судя по тестам трейдерского сообщества, на Forex при данных параметрах индикатор AC дает отрицательные результаты. Поэтому рекомендуем все же подобрать свои собственные параметры индикатора Acceleration/Deceleration.

 

В большинстве программ технического анализа график индикатора AС строится в виде гистограммы, при этом периоды роста рисуются зелеными барами гистограммы, а периоды снижения - красными (хотя возможны и индивидуальные настройки цветов линий индикатора самими трейдерами).

 

График Acceleration/Deceleration:

 

 

Использование Acceleration/Deceleration:

 

· Если гистограмма Acceleration/Deceleration находится выше нулевой линии, то сигнал на покупку возникает при последовательном появлении двух столбцов с более высокими значениями, чем самый последний столбик падения диаграммы. В этом случае ордер на покупку, как правило, размещается на следующей свече на один пункт выше свечи, на которой возник сигнал.

 

· Наоборот, сигнал на продажу возникает, если гистограмма Acceleration/Deceleration находится ниже нулевой линии, при последовательном появлении двух столбцов гистограммы с более низкими значениями, чем самый последний столбик роста. В этом случае ордер на продажу, как правило, размещается на следующей свече на один пункт ниже свечи, на которой возник сигнал.

· Если индикатор AC находится ниже нулевой линии, то сигналом на покупку поступает, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Ордер на покупку размещается на один пункт выше свечи, на которой возник сигнал. Однако если первый или второй последовательный столбец с более высокими значениями пересекает нулевую линию, то сигнал поступает уже на втором столбце и нет необходимости ждать третьего.

 

· Наоборот, если индикатор AC находится выше нулевой линии, то сигнал на продажу поступает, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец. Ордер на продажу размещается на один пункт ниже свечи, на которой возник сигнал. Однако если первый или второй последовательный столбец с более низкими значениями пересекает нулевую линию, то сигнал поступает уже на втором столбце и нет необходимости ждать третьего.

 

КомментарииксигналамAcceleration/Deceleration:

 

· Необходимо помнить, что сигналы индикатора AC носят лишь подтверждающий характер, а основным сигналом всегда является касание первого фрактала. Только после такого касания можно выставлять ордера согласно сигналам индикатора AC.

· Если индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator подал сигнал, но до исполнения ордера гистограмма индикатора изменила цвет, сигнал считается утратившим силу.

· Также необходимо заменить, что в отличите от Awesome Oscillator пересечение нулевой линии у индикатора Acceleration/Deceleration не является сигналом.

 

20. Индикатор Демарка (DeMarker)

 

Индикатор Демарка (DeMarker) был разработан Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и опубликован в книге «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Демарк попытался создать индикатор перекупленности/перепроданности, который бы не имел большую часть недостатков традиционных индикаторов, целью которого была бы идентификация потенциальных минимумов и максимумов рынка на основе определения спроса на актив и указание на меру рискованности покупок и продаж актива в текущий ситуации. Фактически DeMarker регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам.

 

Индикатор Демарка строится на основе сравнений максимума за определенный период с максимумом за предыдущий период, является своего рода осциллятором и колеблется между значениями 0 и 1 при этом 0,30 и 0,70 являются ключевыми уровнями.

 

Вычисляется DeMarker в несколько этапов:

 

· Определяется показатель DeMax_i – характеризующий, на сколько максимум текущего бара больше предыдущего:

 

ЕслиHIGH_i > HIGH_i-1, тоDeMax_i = HIGH_i - HIGH_i-1, иначеDeMax_i = 0.

 

· Определяется DeMin_i – характеризующий, насколько минимум текущего бара меньше предыдущего:

ЕслиLOW_i < LOW_i-1, тоDeMin_i = LOW_i-1 - LOW_i, иначеDeMin_i = 0.

 

Где:
HIGH_i - максимальная цена текущего бара;
LOW_i - минимальная цена текущего бара;
HIGH_i-1 - максимальная цена предыдущего бара;
LOW_i-1 - минимальная цена предыдущего бара.

 

· Рассчитывается значение Индикатора Демарка - DeMarker_i:

 

DeMarker_i = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N)),

 

где:
SMA - простое скользящее среднее;
N - количество периодов, используемых для расчета соответствующих скользящих средних.

 

Таким образом, индикатор Демарка (DeMarker Indicator) определяется следующим образом. Если максимум текущей свечи больше максимума предыдущей свечи, то разность между ними учитывается, если же текущий максимум меньше предыдущего, то считается, что их разность (для целей данного расчета) равна нулю.

 

Точно также рассчитываются и минимумы: если минимум текущей свечи меньше минимума предыдущей свечи, то считается разность между вчерашним и сегодняшним минимумом, если минимум текущей свечи больше вчерашнего, то разница считается равной нулю.

 

Результирующее значение индикатора Демарка равно скользящему среднему от разносности максимумов деленному на сумму скользящих средних от разниц максимумов и минимумов.

 

Пример индикатора Демарка (DeMarker):

 

 

Как и большинство классических осцилляторов, индикатор Демарка подает два основных типа сигналов: нахождение или выход из зон перекупленности / перепроданности и дивергенции.

 

· Зоны перекупленности и перепроданности, указанные автором находятся на отметках соответственно 0,3 и 0,7. Поэтому пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз дает сигнал на продажу, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх – сигнал на покупку.

· Дивергенция. Один из методов использования сигналов индикатора Демарка – отслеживание его дивергенций – расхождений показателей самого индикатора и ценового графика, что является общим подходом к торговле на осцилляторах. Если цены создают на своем графике новый максимум, который выше предыдущего, а индикатор Демарка при этом делает такой же новый максимум, но ниже предыдущего – это сигнал к возможной смене тенденции с восходящей на нисходящую, называемый «бычье расхождение». Если цены делают новый минимум, который ниже предыдущего, а индикатор Демарка тоже делает новый минимум, но выше предыдущего - это означает, что в скором времени возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Этот сигнал называется «медвежье схождение».

· Тренды на графике индикатора Демарка. Трендовые линии, проведенные через минимумы и максимумы на графике индикатора Демарка дают сигналы на пробитии, которые можно интерпретировать также как и сигналы пробития трендовых линий на графике цены.

· Паттерны на графике осциллятора. Как и у других осцилляторов на графике индикатора Демарка могут образовываться фигуры типа треугольника, голова–плечи и т.д., которые затем прорываются в сторону новой тенденции иногда гораздо раньше соответствующего прорыва на графике цены. Однако нужно отметить, что исследование этих моделей нельзя делать по классическим правилам, которые применяются для цены.

 

У индикатора Демарка общие недостатки со всем классом осцилляторов – в основном они подают отличные сигнал в периоды торгового диапазона, цикл которого соответствует длине осциллятора, и подают ложные сигналы, когда этот цикл не соответствует длине индикатора или на рынке начался тренд.

 

21. БалансовыйОбъем(On Balance Volume - OBV)

 

Индикатор Балансового объема (On Balance Volume - OBV) впервые был описан Джо Гранвиллем в 1963 году в его книге «New Key to Stock Market Profits» («Новый ключ к прибылям фондового рынка») и применялся для товарных рынков. Гранвилль полагал, что именно объем является движущей силой рыночного движения, и разработал On Balance Volume, чтобы прогнозировать основные движения, которые могут возникнуть на рынке.

 

Это был один из первых и самый популярный индикатор для измерения положительных и отрицательных денежных потоков. Главная идея, лежащая в основе OVB, заключается в том, что изменения объема предупреждают последующее изменение цены. OBV рассчитывается достаточно просто: путем добавления объема за определенный период, если цена закрытия выше предыдущей и вычитания объема за период, если цена закрытия этого периода меньше цены закрытия предыдущего. График результирующей величины затем сравнивается с графиком цены на актив, с целью поиска расхождений или подтверждающих сигналов. Таким образом, Индикатор On Balance Volume, фактически является показателем скорости изменения цены и объема и основан на принципе, что изменения OBV предшествуют изменению цены.

 

Гранвилль объяснял свою теорию тем, что когда объем резко увеличивается или падает без какого либо значительного изменения цен на рынке, эта ситуация не видна на простом графике, но означает, что цена скоро придет в сильное движение. Это происходит потому, что крупные институциональные инвесторы (пенсионные фонды, инвестиционные фонды, торговые дома, банки и т.д.) начинают вкладывать в данный актив в то время, когда мелкие частные инвесторы до сих пор его продают. В такой ситуации объем увеличивается значительно, а цена все еще падает или стоит почти на месте. После определенного момента объем покупок крупных инвесторов все же начинает двигать цену вверх, а последующий стремительный рост означает, что к ним присоединяется «рыночная толпа» - то есть большое число некрупных частных инвесторов.

 

Через некоторое время начинается обратный эффект: институциональные инвесторы начинают продавать актив, а частные инвесторы начинают набирать позиции по активу. Таким образом, профессионалы покупают актив у среднего инвестора на минимумах и потом продают ему актив на максимумах. Поэтому OVB очень часто показывает главные развороты тренда.

 

Рост линии OBV указывает, что объемы больше в периоды роста. Если цена в этом время также растет, то считается, что OBV подтверждает восходящий ценовой тренд, поскольку рост цены в этом случае является следствием повышения спроса на ценные бумаги, что является необходимым условием усиления восходящего тренда. Если цена движется вверх, в то время как линия OBV падает - это говорит о наличии дивергенции. Эта дивергенция предполагает, что восходящий тренд не столь силен, как кажется на первый взгляд, и она должна восприниматься как предупредительный сигнал, что тренд скоро развернется.