Расчет Индикатора Аллигатор

 

Как уже говорилось выше, Аллигатор является простой комбинацией 3-х обычных скользящих средних разной длины и с разным сдвигом вперед. Все скользящие средние в индикаторе Аллигатор используют не цену закрытия, а медианную цену.

 

Median Price = (High + Low)/2

 

где:
High - максимум данного бара (свечи);
Low - минимум данного бара (свечи).

 

· Скользящая средняя 1 (Челюсть Аллигатора) – это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика. Линия является 13-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 8 баров вперед. Обычно изображается синим цветом.

 

Alligators Jaw = Smma (Median Price, 13, 8),

 

где Smma - сглаженноескользящеесреднее(Smoothed Moving Average, SMMA).

 

· Скользящая средняя 2 (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже. Линия является 8-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 5 баров в будущее. Обычно красная.

 

Alligators teeth = Smma (Median Price, 8, 5)

 

· Скользящая средняя 3 (Губы Аллигатора) – это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок, чем Линия является 5-периодным скользящим средним, сдвинутым на графике на 3 бара вперед. Обычно зеленая линия.

 

Alligators Lips = Smma (Median Price, 5, 3)

 

Формулы сглаженных скользящих средних, используемых для расчетов индикатора аллигатор:

 

Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как Простое скользящее среднее (Simple moving average), только суммируются не цены закрытия, а медианные цены (Median Price).

 

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

 

Smma _i = (Sum ₁ - Smma _i-1 + Median Price _i) / N

 

где:
Smma_i - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
Sum₁ - сумма цен Median Price за N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
Smma_i-1 - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
Median Price_i - медианная цена текущего бара;
N - период.

 

Пример Аллигатора Била Вильямса:

 

 

Одним из самых больших плюсов индикатора Аллигатор является то, что он позволяет избежать двоякого толкования большинства сигналов.

 

· Индикатор Аллигатора можно использовать для определения того, насколько сильным будет последующее движение на рынке. Это, как правило, можно определить по тому времени, которое линии скользящих средних находятся в переплетенном состоянии. Чем больше это время, тем больше, как правило, последующее трендовое движение. Однако использование скользящих средних подобных Аллигатору - не лучший метод. Альтернатива этому – отслеживание любого показателя волатильности, например, стандартного отклонения (среднеквадратического отклонения), или основанных на этих показателях индикаторов, например Bollinger Bands.

· Сигналы подготовки к входу в рынок. Если в период торгового диапазона амплитуда колебаний скользящих средних начинает увеличиваться и пространство между линиями немного растет, это означает что, скорее всего, начинается новый тренд, направление которого покажет первый появившийся фрактал. После появления первого фрактала можно начинать готовится к торговле.

· Сигналы входа в рынок. Для определения точек входа Индикатор Аллигатор обычно не используют в чистом виде. Сигналом для покупки является движение линий аллигатора вверх и пробитие рынком фрактала, направленного вверх. Покупка осуществляется либо на уровне фрактала, либо чуть выше. При этом фрактал должен быть выше всех трех скользящих средних. Сигналом на продажу является обратный случай - движение линий Аллигатора вниз и пробитие рынком фрактала, направленного вниз, при этом фрактал должен быть ниже скользящих. Иногда для подтверждения сигнала ждут еще один фрактал, который должен быть выше (для сделки на покупку) или соответственно ниже (для сделки на продажу) предыдущего фрактала.

· Добавление объема к уже существующей позиции происходи в случае, если ситуация предыдущего правила остается, и появляется следующий фрактал далее предыдущего.

· Определение тренда. Если скользящая средняя с периодом 13 (Челюсти Аллигатора) находится в наибольшем удалении от ценовых баров, 8-периодная скользящая средняя (Зубы Аллигатора) находится между 13- и 5-периодной скользящими средними, а последняя 5-периодная скользящая средняя (Губы Аллигатора) находится ближе всего к ценовому графику, то на рынке начинается тренд. Чем дальше эти линии находятся друг от друга, тем сильнее тренд. Тренд заканчивается, если скользящие средние начинают пересекаться с ценами и между собой.

· Установки стопа. В качестве уровня стоп приказов при торговле по тренду используют 13-периодную скользящую среднюю – «Челюсти Аллигатора». Однако в зависимости от того, какой риск собирается нести трейдер он может использовать в качестве уровня Stop loss любую из этих линий. Установка стопа на самой длинной линии (13-периодной) повышает риск потерь, поскольку к моменту достижения этой линии ценой, трейдер может уже находиться в убытках. Установка стопа на самой быстрой линии (5-периодной) приводит к тому, что трейдер закроет позицию при малейших признаках окончания тренда, а значит, может пропустить большую часть тренда и не дополучить прибыль.

 

Производные от индикатора Аллигатор инструменты: осциллятор Gator, Awesome Oscillator, Accelerator.

 

Недостатки: Как и все индикаторы, построенные на системе скользящих средних, Аллигатор запаздывает в своем сигнале о начале формирования тренда и дает в этот момент множество ложных сигналов.

 

16. Фракталы (Fractals)

 

Фракталы (Fractals) являются одним из индикаторов в торговой системе Била Вильямса (Билл Вильямс «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли», - Аналитика, М. 2000). Считается, что он же впервые и ввел это название в трейдинг. При торговле по фракталам, в сочетании со своим индикатором Аллигатор, автор обнаруживал локальные максимумы или минимумы рынка.

 

Теория фракталов на рынке в свое время вызвала бурные споры, прежде всего, потому что автор, как считают многие, вставил в свою теорию много научной терминологии (фрактал, аттрактор и т.д.), и сделал это не совсем корректно. Поскольку фракталы Вильямса появляются на рынке достаточно часто (практически на всех таймфреймах) являясь, по сути, простыми локальными экстремумами на отрезке из 5 баров и практически не соответствуют математической теории фракталов. Точно таким же образованием на графике являются и ТД-точки второго порядка Томаса Демарка. Однако, несмотря все эти совпадения это теория весьма популярна и до сих пор.

 

«Фракталом Вильямса вверх» считается комбинация минимум из 5 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет максимум выше остальных.

 

 

«Фракталом Вильямса вниз» считается комбинация минимум из 5 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет минимум ниже остальных.

 

 

Совсем не обязательно чтобы баров было пять (5 - минимальное количество для формирования фрактала на рынке) и чтобы, например, для фрактала вверх максимумы, начиная от центрального (самого высшего) бара последовательно снижались. Так же необязательным условием является то, что у центрального бара фрактала «вверх» минимум, как и максимум, был выше остальных. Т.е к фракталам Вильямса можно отнести и следующие комбинации баров.

 

 

Что касается последнего рисунка, то здесь Билл Вильямс ввел еще одно уточняющее правило для торговли по фракталам. Если в формации два бара имеют максимумы и оба эти максимума самые высокие, то второй максимальный бар не учитывается в расчетах при торговле по фракталам. То же самое касается и минимумов для фрактала вниз.

 

Прорывом покупателей у Била Вильямса считается выход цены за переделы фрактала вверх хотя бы на один пункт. Соответственно прорывом продавцов считается выход цены за пределы фрактала вниз хотя бы на один пункт. Классически (по Билу Вильямсу) фрактал используют для прорывной стратегии, хотя в техническом анализе есть и обратные контртрендовые стратегии, использующие схожие шаблоны цен. Прорывы покупателей и продавцов являются непосредственными торговыми сигналами, т.е. чуть выше фрактала вверх ставится ордер на покупку, ордер на продажу ставится чуть ниже фрактала вниз.

 

При такой стратегии торговли по фракталам ордер стоп-лосс (Stop-Loss) ставится на самом удаленном фрактальном экстремуме из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал.

 

Например, стоп-лосс (Stop-Loss) для позиции на покупку ставится на самом низком из двух последних фракталов, соответственно стоп-лосс для позиции на продажу ставится на самом высоком из двух последних фракталов вверх.

 

 

 

В системе Вильямса фракталы на рынке используется не отдельно, а в сочетании с индикатором Аллигатор. При этом определенное направление и Аллигатора и фрактала являются обязательными при принятии решения о сделке. Например, сделка при пробитии фрактала вверх осуществляется, только если фрактал находится выше Зубов Аллигатора, а сделка на продажу осуществляется, только если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора. Таким образом, фрактал и Аллигатор являются двумя подтверждающими друг друга индикаторами.

 

Фракталы на Форекс следует использовать весьма осторожно, помня о том, что первоначально теория фракталов разрабатывалась для рынка акций, а он имеет немного другую структуру, движущие силы и характер игроков.

 

Остальные правила, включая правила отмены фрактальных сигналов, читайте у автора (Билл Вильямс «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли», - Аналитика, М. 2000. Раздел 8. Использование фракталов и рычага).

 

17. Gator Oscillator

 

Gator Oscillator, также как и индикатор Аллигатор разработан Биллом Вильямсом. Фактически Gator Oscillator - это модификация Аллигатора, превращающего его из системы трех скользящих средних в обычный осциллятор.

 

Основная цель индикатора Gator Oscillator - это отделение периодов трендового состояния рынка от нетрендового и отображение этих периодов в ясном виде. Словами Била Вильямса - Gator Oscillator помогает отличить моменты сна Аллигатора (когда Линии Баланса индикатора Аллигатор переплетаются) от моментов бодрствования (когда Линии Баланса индикатора Аллигатор выстраиваются одна за другой вслед за ценовым графиком).

 

Максимумы индикатора Gator Oscillator соответствуют периодам максимального расхождения между сглаженными скользящими средними («челюстью» и «зубами» индикатора Аллигатор). Минимумы индикатора Gator Oscillator соответствуют абсолютной величине разницы между значениями скользящих средних («зубами» и «губами» индикатора Аллигатор), но с минусом, поскольку график рисуется под осью нуля. Максимальные и минимальные значения означают присутствие на рынке сильного тренда.

 

Если Gator Oscillator колеблется вокруг нулевой отметки, это значит, что Линии Баланса переплетаются или находятся слишком близко друг к другу, и на рынке отсутствует тренд.

 

Gator Oscillator по своей формуле почти не отличается от MACD. Отличия между Gator Oscillator и MACD в том, что первый не имеет сигнальной линии, и строится по смещенным скользящим средним и в обоих случаях, при его подсчете, в качестве разницы берутся абсолютные значения. Еще одно различие заключается в том, что в MACD параметры скользящих средних можно подбирать, подстраиваясь под конкретный рынок или таймфрейм, а Gator Oscillator имеет фиксированные параметры. Фиксация параметров достаточно сильно снижает его применимость для торговли.