Принципы спецификации эконометрических моделей

Первый принцип:

Модель появляется в результате перевода на математический язык известных закономерностей и поведения объектов.

Рассмотрим равновесный конкурентный рынок. Данному объекту присуще следующие закономерности:

· уровень спроса падает с ростом цены на товар.

· уровень предложения на товар растет с ростом цены на товар.

· равновесная цена на товар есть результат равновесия между уровнем спроса и предложения.

Первая закономерность на математическом языке с помощью линейного уравнения принимает вид:

 =  + p+ х     <0

 

 = p >0

>0

 

В данной модели  ,  , p являются переменными модели, а коэффициент  ,  ,  ,  называются параметрами модели.

Второй принцип:

Количество уравнений в модели = количеству эндогенных переменных участвующих моделей.

В моделях в виде изолированной уравнения не может быть более 1 эндогенной переменной.

 = +  +

 = +

=

<0, (, ,  , ) > 0

Смысл индекса t - это интервал времени внутри которого значение переменных моделей можно считать практически неизменными.

Переменные модели отнесенные к предшествующим моментам времени называются лаговыми.

Переменные модели отнесенные ко времени называются датированными.

Модели содержащие датированные переменные называются динамическими.

Все экзогенные, лаговые эндогенные переменные образуют группу преопределенных переменных.

Третий принцип:

Отличается учетом влияния времени на значение переменной.

Для обеспечения назначенной зависимости между эндогенными и экзогенными переменными уравнения модели вводится еще одна переменная, которую называют случайное возмещение или остаток.

Модели которые в своем составе имеют случайные возмещения называются эконометрическими.

в математике уравнение данного типа называют обобщенной функциональной зависимостью или обобщенной регрессионной зависимостью.

Функцию φ (x) в математике называют уравнением регрессии с индексом  , переменная случайная величина.

Четвертый принцип:

Заключается в необходимости учета случайных возмущений при записи в уравнении модели.

 = +  +  +

 = +  +

=

M () = 0,  () = const

M ( = 0,  (  = const

a<0, (, ,  , ) > 0

Данная система уравнений представляет собой спец.эконометрическую модель конкурентного рынка.