Принципы спецификации эконометрических моделей

1 2 3 4 5 6 7

Первый принцип:

Модель появляется в результате перевода на математический язык известных закономерностей и поведения объектов.

Рассмотрим равновесный конкурентный рынок. Данному объекту присуще следующие закономерности:

· уровень спроса падает с ростом цены на товар.

· уровень предложения на товар растет с ростом цены на товар.

· равновесная цена на товар есть результат равновесия между уровнем спроса и предложения.

Первая закономерность на математическом языке с помощью линейного уравнения принимает вид:

= + p+ х <0

= p >0

В данной модели , , p являются переменными модели, а коэффициент , , , называются параметрами модели.

Второй принцип:

Количество уравнений в модели = количеству эндогенных переменных участвующих моделей.

В моделях в виде изолированной уравнения не может быть более 1 эндогенной переменной.

= + +

= +

<0, (, , , ) > 0

Смысл индекса t - это интервал времени внутри которого значение переменных моделей можно считать практически неизменными.

Переменные модели отнесенные к предшествующим моментам времени называются лаговыми.

Переменные модели отнесенные ко времени называются датированными.

Модели содержащие датированные переменные называются динамическими.

Все экзогенные, лаговые эндогенные переменные образуют группу преопределенных переменных.

Третий принцип:

Отличается учетом влияния времени на значение переменной.

Для обеспечения назначенной зависимости между эндогенными и экзогенными переменными уравнения модели вводится еще одна переменная, которую называют случайное возмещение или остаток.

Модели которые в своем составе имеют случайные возмещения называются эконометрическими.

в математике уравнение данного типа называют обобщенной функциональной зависимостью или обобщенной регрессионной зависимостью.

Функцию φ (x) в математике называют уравнением регрессии с индексом , переменная случайная величина.