По отношению к спецификации все экономические переменные подразделяются на два типа: эндогенные и экзогенные
Экзогенными (независимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Эндогенными (зависимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются (объясняются) внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель
Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от времени. Экзо- и эндогенные переменные могут быть лаговыми или текущими.
Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Модели, включающие лаговые переменные, относятся к классу динамических.
Предопределенными называются лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные.
Типы моделей:
1. Модели временных рядов;
Объясняют поведение временного ряда, исходя только из его предыдущего значения.
|
|
К этому классу относятся модели:
тренда: y(t) = T(t) + εt,
где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный T(t) = a + bt), εt— случайная (стохастическая) компонента;
сезонности: y(t) = S(t) + εt,
где S(t) — периодическая (сезонная) компонента, εt — случайна (стохастическая) компонента;
К моделям временных рядов относится множество более сложных моделей, таких, как модель адаптивного прогноза, модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA) и др.
2. Регрессионные модели с одним уравнением;
Общий вид:
В таких моделях зависимая переменная y представляется в виде функции
f(x,β)= f(x1, …, xk,β1,…, βp), где x1, …, xk– независимые переменные, β1,…, βp – параметры.
В зависимости от вида функции f(x,β) модели делятся на линейные и нелинейные. Например, можно исследовать спрос на мороженое как функцию времени, температуры воздуха и среднего уровня дохода или зависимость зарплаты от возраста, пола и уровня образования.
Структурная и приведённая форма модели