Лекція 4. Аналіз кредитного портфеля банку

1. Якість кредитного портфеля визначається відношенням до залишку коштів у кредитному портфелі на звітну дату:

1. Пролонгованих і прострочених позичок.

2. Відстрочених, сумнівних до повернення і безнадійних позичок.

3. Пролонгованих, сумнівних і безнадійних позичок та наданих гарантій.

2. Загальна сума кредитів, позик, авансів готівкою, гарантій, порук та індосаментів, наданих першим керівникам банку га іншому управлінському персоналу, не повинна:

1. Бути більшою за 5 % основного капіталу.

2. Бути більшою за 10 % основного капіталу.

3. Бути більшою за 25 % основного капіталу.

3. До інсайдерів як фізичних осіб належать:

1. Власники істотної участі.

2. Управлінський персонал банку.

3. Контролери.

4. Керівники та контролери споріднених осіб.

5. Асоційовані особи.

6. Кредитори.

4. До інсайдерів як юридичних осіб належать:

1. Власники істотної участі.

2. Афілійовані особи.

3. Споріднені особи.

4. Асоційовані особи.

 

5. Кредитний ризик на одного контрагента вважається великим, якщо сума всіх вимог щодо нього становить:

1. 5% і більше від НІ.

2. Не менше 10 % від НІ.

3. Не менше 15 % від Н1.

 

6. Кредитоспроможність позичальника визначається за показниками, що характеризують:

1. Кредитну історію позичальника.

2. Поточне фінансове становище позичальника.

3. Здатність позичальника позичати кошти в інших банків.

4. Спроможність позичальника мобілізувати кошти з різних джерел.

5. Забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти.

6. Наявність достатньої ліквідної застави, гарантії та поруки.

 

7. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) мас становити:

1. Не перевищувати 20 %.

2. Не менше 25%.

3. Не перевищувати 25 %.

 

8. Норматив великих кредитних ризиків (Н8) одного банку мас становити:

1. Не перевищувати восьмикратний розмір регулятивного капіталу.

2. Якщо 118 перевищує восьмикратно НІ, то вимоги до 112 подвоюються, коли таке перевищення складає не більше 50%.

3. Не перевищує восьмикратний розмір балансового капіталу банку.

4. Не перевищує восьмикратний розмір статутного капіталу.

 

9. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), має становити:

1. Не перевищувати 5 %.

2. Не перевищувати 10 %.

3. Бути  не менше 2 %.

4. Не менше 5 %.

 

10. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам (Н10), має становити:

1. Не перевищувати 40 %.

2. Не менше 40 %.

3. До 50%.

4. Понад 35 %.

11. Чи створюються резерви на покриття втрат і збитків за кредитами і депозитами між установами в системі одного банку:

1. Так.

2. НІ.

3. 3 1.01.2004 р.

 

12. Згідно з класифікацією позичок кредитного портфеля, за категоріями ризику погашення позичальником основною боргу і відсотків за ним є добрим, якщо заборгованість і відсотки за кредитом сплачуються:

1. У встановлені строки.

2. Вчасно, в тому числі за кредитом, що пролонгований один раз на строк до 90 днів.

3. Достроково.

13. Як називається отримання банком позички від НБУ на один операційний день:

1. Овердрафт.

2. 0вернайт.

3. Рефінансування за операціями РЕПО.

 

14. Якщо динаміка зростання кредитного портфеля вища, ніж високо ліквідних активів, то банк:

1. Нарощує платоспроможність.

2. 0слаблює ліквідність.

3. Розвиває кредитування клієнтів.

4. 3міцнює матеріальну базу.

15. Що означає перевищення темпів зростання кредитного портфеля над темпами зростання депозитів у банку:

1. Посилення участі коштів власного капіталу у фінансуванні кредитного портфеля.

2. Посилення участі коштів власного капіталу в погашенні ризиків кредитного портфеля.

3. Ослаблення участі власних коштів банку в фінансуванні банківських інвестицій.

16. Погашення позичальником основного боргу і відсотків є слабким, якщо прострочка за кредитом та відсотки за ним становлять:

1. Не більше 30 днів.

2. Не більше 90 днів.

3. Відсотки сплачуються, а заборгованість пролонгована на строк до 60 днів.

4. Відсотки сплачуються, а заборгованість пролонгована на строк до 90 днів.

17. Резерв за стандартними кредитами формується в повному розмірі:

1. Щомісячно за рахунок прибутку минулого року.

2. Щомісячно за рахунок прибутку поточного року.

3. Щоквартально за рахунок прибутку минулого року.

4. Щоквартально за рахунок прибутку поточного року.

18. Спеціальний резерв за кредитами формується у повному обсязі:

1. Щомісячно за рахунок прибутку минулих років.

2. Щомісячно за рахунок прибутку поточного року.

3. Щоквартально з віднесенням на витрати банку.

4. Щоквартально за рахунок прибутку минулих років.

 

19. Підприємство за класом надійності вважається стійким (клас Б), коли:

1.Відносно нього не має жодних сумнівів щодо повернення боргу І

сплати відсотків.

2. Має звичайний комерційний ризик.

3. Має ознаки фінансової напруги.

 

20. Підприємство за класом надійності (клас Г) має підвищений кредитний ризик діяльності, оскільки:

1. Не може повернути повну суму позички в строк та за умов що передбачені кредитним договором.

2. Допустило пролонгацію позички на термін до 90 днів.

3. Проводить реорганізацію виробництва.

 

21. Відношення несплаченої заборгованості за кредитом, наданим до всієї заборгованості за позичкою, називається:

1. Коефіцієнт списання позички.

2. Якість позички.

3. Коефіцієнт прострочення.

 

22. Як називається отримання позички від банку понад залишок на депозитному рахунку:

1. Овердрафт.

2. 0вернайт.

З. Контокорент.

 

23. У якій частині балансу показуються зобов’язання банку за відкритою кредитною лінією для клієнта:

1.В активах.

2. У зобов’язаннях.

3. Поза балансом.

 

24. У якій частині балансу показуються отримані банком кредити від іншого банку:

1.В активах.

2. У зобов'язаннях.

3. Поза балансом.

25. У якій частині балансу показуються резерви на покриття збитків за кредитними операціями:

1. В активах.

2. У зобов'язаннях.

3. У капіталі.

4. Поза балансом.

26. У якій частині балансу показується отримана банком застава під надання кредиту:

1. В активах.

2. У зобов'язаннях.

3. Поза балансом.

27. У якій частині балансу показуються гарантії банку щодо надання кредитів:

1. В активах.

2. У зобов'язаннях.

3. Поза балансом.

28. У якій частині балансу показуються кредити овернайт, що отримані банком від НБУ для рефінансування:

1.В активах.

2. У зобов'язаннях.

3. У капіталі.

4. Поза балансом.

29. За даними оборотно-сальдового балансу вирахуйте заборгованість клієнта перед банком на кінець звітного періоду:

1. Сальдо початкове — 20 124 грн.

2. Надійшло в погашення кредиту — 1560 грн.

3. Нараховані щомісячні відсотки — 427 грн.

30. Вирахуйте вимоги банку до клієнта за наданою йому позичкою, коли відомо:

1. Клієнту надано позичку на суму 6450 грн.

2. Нараховані відсотки за місяць — 820 грн.

3.3а дорученням клієнта списано кошти на рахунок сторонньої організації —2620 грн.

4. Клієнтом погашено заборгованість на суму 1415 грн.

 

31. Вирахуйте рівень погашення клієнтом позички перед банком, коли відомо:

1. Заборгованість клієнта перед банком — 124 750 грн.

2. Нараховані відсотки за користування позичкою — 25 418 грн.

3.Надійшли кошти від клієнта у погашення позички — 42 412 грн.

 

32. Вирахуйте середній термін погашення річної позички, коли відомо:

1. Залишок заборгованості на початок періоду — 132 000 грн.

2. Надійшло в погашення за 9 місяців користування позичкою — 84 275 грн.

3. Залишок заборгованості на кінець періоду — 59 418 грн.

 

33. Вирахуйте частку прострочених і безнадійних кредитів у кредитному портфелі, коли відомо:

1. Обсяг кредитів у портфелі — 128 004 тис. грн.

2. Створені резерви на покриття кредитного ризику — 12 510 тис. грн.

3. Прострочені безнадійні кредити — 2120 тис. грн.