2018-02-14
213
Для расчета коэффициента автокорреляции между уровнями валового дохода воспользуемся формулой парной корреляции, которая имеет следующий вид:
.
Для вычисления коэффициента автокорреляции по этой формуле необходимые численные значения параметров SYi, SYi2, представлены в табл. 1 и 2 соответственно. Для определения численных значений параметров SYi-1, SYi-12, SYiYi-1 необходимо провести дополнительные промежуточные расчеты, результаты которых представлены в табл. 4.
Кроме того, для расчета коэффициента автокорреляции необходимо предварительно вычислить средние значения параметров Yi и Yi-1, а также квадраты средних значений этих же параметров, для чего воспользуемся формулами средней арифметической простой:
SYi 5143
Yі = = = 428,583. Yі 2 = 428,5832 = 183683,7
n 12
SYi-1 4708
Yі-1 = = = 428,000. Yі-1 2 = 428,0002 = 183184,0
n - 1 12 – 1
Т а б л и ц а 4
Промежуточные расчеты показателей
Для расчета коэффициента автокорреляции
|
|
|
| № | Yi | Yi-1 | Yi2 | Yi-12 | Y´Yi-1 |
| 1 | 420 | – | 176400 | – | – |
| 2 | 425 | 420 | 180625 | 176400 | 178500 |
| 3 | 423 | 425 | 178929 | 180625 | 179775 |
| 4 | 426 | 423 | 181476 | 178929 | 180198 |
| 5 | 426 | 426 | 181476 | 181476 | 181476 |
| 6 | 429 | 426 | 184041 | 181476 | 182754 |
| 7 | 429 | 429 | 184041 | 184041 | 184041 |
| 8 | 431 | 429 | 185761 | 184041 | 184899 |
| 9 | 433 | 431 | 187489 | 185761 | 186623 |
| 10 | 432 | 433 | 186624 | 187489 | 187056 |
| 11 | 434 | 432 | 188356 | 186624 | 187488 |
| 12 | 435 | 434 | 189225 | 188356 | 188790 |
| S | 5143 | 4708 | 2204443 | 2015218 | 2021600 |
2021600 – (12 – 1) ´ 428,583 ´ 428,000
r = =
Ö [5143 – (12 – 1)´183683,7]´[4708 – (12 – 1) ´183184]
3829,667 3829,667 3829,667
r = = = = 0,641.
Ö (183922,6)´(194,0) Ö 35680983 5973,356
Проанализируем полученный результат. Если численное значение коэффициента автокорреляции находится в диапазоне от –0,3 до + 0,3, то принято считать, что существует автокорреляция между уровнями результирующего показателя. В нашем случае коэффициент автокорреляции составляет r = 0,641, следовательно, автокорреляция между уровнями валового дохода отсутствует. Это свидетельствует о том, что факторы, от которых зависит валовый доход и которые даны нам в качестве исходной информации, являются основными, а влияние случайных, нам не известных факторов - незначительно. По этой причине считаем, что искажение результатов моделирования будет несущественным, поскольку в модель будут включены только существенные факторы, от которых действительно зависит результирующая переменная.
|
|
|
