Г)линейной зависимости пары переменных при исключении влияния остальных переменных

б) сумма квадратов отклонений модели равна 1;

в) сумма квадратов отклонений модели меньше 1;

г) сумма квадратов отклонений модели близка к 0.

90. По теореме Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, полученные методом наименьших квадратов

а)имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных несмещенных оценок;

б)имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных смещенных оценок;

в)имеют наибольшую дисперсию в классе всех линейных несмещенных оценок;

г)имеют наименьшую дисперсию в классе всех нелинейных несмещенных оценок.

91. Производственная функция Кобба-Дугласа, выражающая зависимость между выпуском продукции Q, затратами труда L и капитала K, имеет вид

а)             б)

в)                              г)

92. При пошаговом методе отбора факторов в эконометрическую модель добиваются

а)наименьшего значения скорректированного коэффициента детерминации;

б)наибольшего значения скорректированного коэффициента детерминации;

в)наибольшего значения множественного коэффициента корреляции;

г)наименьшего значения множественного коэффициента корреляции.

93. Если количество факторов в линейной регрессионной модели приближается к количеству наблюдений, то коэффициент детерминации приближается к

а)-1;                  б)0;                   в)∞;                   г)1.

94. С увеличением числа факторов коэффициент детерминации, как правило

а)увеличивается;                            б)уменьшается;            в)не изменяется.

95. В формуле  буквой k обозначено

а)значение коэффициента детерминации;

б)количество предопределённых переменных в функции регрессии;

в)количество уравнений наблюдений;

г)число эндогенных переменных.

96. Сумма случайных отклонений линейной модели множественной регрессии, оцененной методом наименьших квадратов,

а)больше 0;                   б)равна 0;

в)меньше 0;                    г)может принимать любые значения.

97. При увеличении количества степеней свободы критическое значение критерия Стьюдента

а)увеличивается;                         б)не изменяется;

в)уменьшается;                               г)может и увеличиться и уменьшиться.

98. Для оценки меры нелинейной зависимости используют

а)коэффициент корреляции;                    б)коэффициент эластичности;

в)коэффициент регрессии;                        г)корреляционное отношение.

99. При увеличении стандартной ошибки коэффициента регрессии его доверительный интервал

а)увеличивается;                       б)уменьшается;

в)не изменяется;                           г)может как увеличиться, так и уменьшиться.

100. Выберите условия, относящиеся к условиям Гаусса-Маркова:

а)математическое ожидание регрессионных остатков в каждом наблюдении равно нулю;

б)коэффициенты регрессии статистически значимы;

в)множественный коэффициент корреляции близок к 1;

г)остатки регрессии гомоскедастичны и неавтокоррелированы;

д)объясняющие переменные – неслучайные величины;

е)объясняющие переменные – линейно независимы;

ж)уравнение регрессии в целом статистически значимо.

101. По теореме Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, полученные методом наименьших квадратов

а)имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных несмещенных оценок;

б)имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных смещенных оценок;

в)имеют наибольшую дисперсию в классе всех линейных несмещенных оценок;

г)имеют наименьшую дисперсию в классе всех нелинейных несмещенных оценок.

102.  В рамках модели множественной линейной регрессии матрица значений объясняющих переменных не содержит столбец из единиц, если

а)свободный член уравнения регрессии равен 0;

б)коэффициент корреляции равен 0;

в)переменная  равна 0;

г)переменная  равна 0.

103. Что такое детерминированная связь?