2018-02-14
436
б) мультиколлинеарности факторов.
в) факторов, не включенных в уравнение регрессии.
г) параметров уравнения регрессии.
66. Для подсчета суммы квадратов остатков, используется формула
а) 
. б) 
. в) 
. г) 
.
67. Случайными воздействиями обусловлено 12% дисперсии результирующего признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило
а) 88. б) 12. в) 0,12. г) 0,88.
68. Величина стандартной ошибки коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
а) коэффициента детерминации. б) коэффициента регрессии.
в) случайной составляющей модели. г) зависимой переменной.
69. Стандартная ошибка регрессии
а) не зависит от дисперсии остатков.
б) увеличивается с увеличением дисперсии остатков.
в) уменьшается с увеличением дисперсии остатков.
г) увеличивается с уменьшением дисперсии фактора.
|
|
|
70. Средняя ошибка аппроксимации на основе относительных отклонений по каждому наблюдению подсчитывается по формуле
а) 
. б) 
.
в) 
. г) 
.
71. О хорошем качестве регрессионной модели свидетельствует величина средней ошибки аппроксимации
а) около 100%. б) более 10%. в) менее 59%. г) менее 10%.
72. Гомоскедастичность остатков - это
а) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
в) сильная коррелированность остатков для разных наблюдений.
г) сильная коррелированность фактором друг от друга.
73. Гетероскедастичность остатков - это
а) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
в) сильная коррелированность остатков для разных наблюдений.
г) сильная коррелированность фактором друг от друга.
74. Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется … МНК.
а) косвенным. б) обобщенным. в) минимальным. г) обычным.
75. Автокорреляция остатков - это
а) независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
б) зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.
