2018-02-14
317
153. Мультиколлинеарность возникает из-за
а)сильных линейных статистических связей между объясняющими переменными;
б)сильной линейной статистической связи между объясняемой и объясняющими переменными;
в)слабой линейной статистической связи между объясняемой и объясняющими переменными;
г)отсутствия линейной статистической связи между объясняемой и объясняющими переменными.
154. Выберите из предложенного списка методы устранения мультиколлинеарности:
а)удаление из модели одного или нескольких факторов;
б)добавление в модель неучтенных ранее факторов;
в)увеличение количество наблюдений;
г)преобразование факторов (замена переменных), при котором уменьшается корреляция между ними;
д)использование ридж-регрессии;
е)использование обобщенного метода наименьших квадратов;
155. Выберите ситуации, в которых приходится использовать Proxy-переменные
а)наблюдается явление мультиколлинеарности;
б)наблюдается гетероскедастичность остатков;
в)фактор, включенный в модель, не поддается измерению;
|
|
|
г)фактор, включенный в модель измеряется, но это связано с большими затратами времени и ресурсов;
д)наблюдается автокорреляция остатков.
156. Фиктивные переменные используются для
а)учета количественных факторов;
б)для учета качественных признаков, имеющих несколько градаций;
в)учета факторов, измерение которых связано с большими затратами времени и ресурсов;
г)устранения явления мультиколлинеарности.
157. Обычно в качестве фиктивных переменных используют
а)переменные, принимающие столько значений, сколько градаций имеет соответствующий качественный признак;
б)бинарные переменные, принимающие значения +1 и -1;
в)бинарные переменные, принимающие значения 0 и 1;
г)переменные, принимающие три значения -1, 0 и +1.
158. Если соответствующий качественный признак имеет k градаций, то необходимое количество фиктивных переменных для учета этого признака равно
а)k; б) k -1; в)1; г)k +1.
159. Критерий Чоу используется для
а)теста на гетероскедастичность; б)теста на мультиколлинеарность;
в)теста на автокорреляцию; г)теста на однородность двух выборок.
160. В критерии Чоу используется
а)F-статистика; б)t-статистика.
Тема: Некоторые обобщения множественной регрессии.
161. Выберите метод, используемый при гетероскедастичности остатков:
а)метод взвешенных наименьших квадратов;
б)классический метод наименьших квадратов;
в)нелинейный метод наименьших квадратов;
|
|
|
г)метод Айткена.
162. Выберите тесты, используемые для проверки остатков на гетероскедастичность:
а)тест Бартлетта; б)тест Голдфелда и Куандта;
в)тест Чоу; г)тест Уайта;
д)тест Дарбина-Уотсона; е)тест серий (Бреуша-Годфри).
163. Какой из тестов на гетероскедастичность позволяет устранить это явление?
а)тест Бартлетта; б)тест Голдфелда и Куандта; в)тест Уайта.
164. Какие тесты позволяют обнаружить явление автокорреляции?
а)тест Бартлетта; б)тест Голдфелда и Куандта;
в)тест Чоу; г)тест Уайта;
Д)тест Дарбина-Уотсона; е)тест серий (Бреуша-Годфри).
165. Тест Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию между
