б)тремя соседними остатками; в)между k соседними остатками, k 2.
166. Тест Бреуша-Годфри позволяет обнаружить автокорреляцию между
а)двумя соседними остатками; б)тремя соседними остатками;
в)между k соседними остатками, k 2.
167. Зоны неопределенности присутствуют при использовании
а)теста Бартлетта; б)теста Голдфелда и Куандта;
в)теста Чоу; г)теста Уайта;
д)теста Дарбина-Уотсона; е)теста серий (Бреуша-Годфри).
168. Статистика Голдфелда-Куандта имеет распределение
а)Фишера; б)Стьюдента; в) ; г)Гаусса.
169. Статистика Бартлетта имеет распределение
а)Фишера; б)Стьюдента; в) ; г)Гаусса.
170. Выберите из предложенного списка признаки мультиколлинеарности объясняющих переменных линейной регрессионной модели:
|
|
а)среди парных коэффициентов корреляции между объясняющими переменными имеются значения 0,75-0,80 и выше;
б)некоторые из оценок параметров регрессии имеют неправильные с точки зрения экономической теории знаки или неоправданно большие по абсолютной величине значения;
в)множественный коэффициент корреляции статистически незначим;
г)небольшое изменение исходной выборки (добавление или изъятие малой порции данных) приводит к существенному изменению оценок коэффициентов модели вплоть до изменения их знаков;
д)большинство оценок коэффициентов регрессии оказываются близкими к нулю;
е)уравнение регрессии оказывается в целом статистически незначимым при проверке с помощью F -критерия;
ж)большинство оценок коэффициентов регрессии оказываются статистически незначимо отличающимися от нуля, в то время как в действительности многие из них имеют отличные от нуля значения, а модель в целом является значимой при проверке с помощью F -критерия.
171. Оценки коэффициентов, получаемые при использовании ридж-регрессии, являются
а)смещенными; б)несмещенными.
172. Стандартные ошибки коэффициентов при использовании ридж-регрессии
а)увеличиваются; б)уменьшаются.
173. Гомоскедастичность остатков - это