Выберите правильное утверждение, сделанное на основе анализа коррелограммы

Временной ряд является ^гбелым шумом^г

Временной ряд является нестационарным

Временной ряд является стационарным

Временной ряд имеет нормальное распределение

Выберите истинные утверждения

Для принятия решения о построении модели Бокса-Дженкинса ARIMA(2,1,0) необходимо, чтобы на коррелограмме временного ряда функция ACF экспоненциально убывала, а функция PACF имела два 'выступающих^г первых лага,

Тесты 'единичного^г корня применяются для проверки нормальности распределения временного ряда

Нестационарные временные ряды называются неинтегрированными

Для стационарных временных рядов корректно применение традиционных методов построения регрессионных моделей

По результатам теста ADF для временного ряда агрегата МО определите его спецификацию_г укажите является ли он стационарным

Стационарен С_г3

Стационарен С,7

Нестационарен С,7

Проинтерпретированы результаты проверки теста Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина для ряда переводных депозитов населения РБ. Выберите правильные с вашей точки зрения варианты,

Временной ряд LDP стационарен для 1% уровня, спецификация -константа,

Временной ряд LDP нестационарен для 1% уровня, спецификация ряда –тренд

Временной ряд LDP нестационарен на 5% уровне, спецификация ряда -тренд.

Временной ряд LDP стационарен на 5% уровне, спецификация ряда -тренд.

Временной ряд LDP стационарен для 1% уровня, спецификация -тренд,