Выберите истинные утверждения

При тестировании модели Бокса-Дженкинса ARMA на адекватность требуется, чтобы остатки модели не являлись ^“белым шумом^”,

При исследовании вопроса нестационарности временных рядов пользуются тестами Грэйнджера и Льюнга-Бокса,

Нестационарные временные ряды, стационарные в первым разностях, называются интегрированными первого порядка.

При построении коинтеграционного соотношения по Йохансону для временных рядов строится модель векторной регрессии,

Выберите истинные утверждения

В тесте Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина проверяются две спецификации -с наличием тренда и константы и только константы.

Для нестационарных временных рядов, интегрированных первого порядка, модель, построенная по их первым разностям называется коинтеграционным соотношением по Энглу-Грэйнджеру.

Тест Филлипса-Перрона для проверки нестационарности используется в том случае, если для временного ряда характерна автокорреляция.

Критические точки для теста единичного корня¹" ADF имеют распределение Стьюдента.

Какой тест не используется для диагностики стационарности временного ряда?

Филлипса-Перрона

Шварца

Квятковского -Фил липса -Шмидта -Шина

МакКиннона

При моделировании зависимости макроэкономического показателя Y от экзогенных показателей X1 и Х2, в ходе проверки временных рядов на нестационарность, было установлено, что показатель Y представлен нестационарным временным рядом, интегрированным первого порядка, а показатели X1 и Х2преставлены стационарными временными рядами. Выберите модели регрессионной зависимости для выбранных показателей.

Y=b0+b1*X1+b2*X2+e

d(Y)=b0+b1*d(X1)+b2*d(X2)+e

d(Y) =b0+b1*X1+b2*X2+e

Y= b0+b1*d(X1)+b2*d(X2)+e

Итоговый тест (новые вопросы).

Выберите истинные утверждения

Расширенный тест Дикки-Фуллера используется для проверки нестационарности временного ряда в том случае, если для ряда характерна автокорреляция,

Критические точки для теста 'единичного корня'ADF содержаться в таблицах МакКиннона,

В случае, когда по тестам ADF и KPSS получают разные выводы относительно стационарности временного ряда, это объясняется либо тем, что временной ряд может содержать в себе нелинейный тренд, либо маломощностью обоих критериев (тестов).

В тесте Квятковского-Филлипса-Шиидта-Шина проверяются три спецификации -с наличием тренда и константы, с наличиеи константы и так называемая спецификация None,

Для нестационарных временных рядов, интегрированных первого порядка, модель, построенная для первых разностей рядов с помощью традиционного МНК называется коинтеграционным соотношением по Энглу -Грэйнджеру,

Выберите истинные утверждения

Для стационарных временных рядов корректно применение традиционных методов построения регрессионных моделей

Для нестационарных временных рядов невозможно использовать традиционные методы построения регрессионных моделей

Остатки модели коррекции ошибок должны являться 'белым шумом'

Для принятия решения о построении модели Бокса-Дженкинса ARIMA(2,0,0) необходимо, чтобы на коррелограмме временного ряда функция ACF экспоненциально убывала, а функция PACF имела два 'выступающих' первых лага.

Если временные ряды являются нестационарными и интегрированными одного порядка, то для них возможно построение регрессии традиционным способом и такая модель называется моделью ЕСM