1) равными;
2) различными;
3) с одинаковой дисперсией;
4) с неодинаковой дисперсией.
14. Какое значение вычисляется по следующей формуле ?
1) оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;
2) дисперсия экзогенных переменных;
3) дисперсия случайного возмущения;
4) оценка дисперсии эндогенных переменных модели.
15. Что является функцией регрессии в модели ?
1. величина x1;
2. величина x2;
3. величина a1∙x1 + a2∙x2;
4. величина a0 + a1∙x1 + a2∙x2.
Каких значений требует упорядочения тест Голдфелда-Квандта?
1) случайных возмущений;
2) уравнений наблюдений;
3) коэффициентов при х1;
4) параметров модели.
17. Что нужно знать для оценки точности оптимального прогноза значения эндогенной переменной ?
1) прогнозное значение эндогенной переменной, ;
2) ковариационную матрицу оценок коэффициентов функции регрессии, ;
3) коэффициенты функции регрессии;
4) коэффициент детерминации, R2.
К чему приведет наличие незначащей объясняющей переменной в функции регрессии?
|
|
1) к смещенности оценок коэффициентов функции регрессии;
2) к равенству нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3) к некоррелированности экзогенных переменных;
4) к увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии.
Для каких целей нужна контролирующая выборка?
1) для проверки адекватности экзогенных переменных;
2) для проверки адекватности эндогенных переменных;
3) для проверки адекватности модели;
4) для проверки адекватности обучающей выборки.
Для каких целей предназначено датирование переменных модели?
1) для отражения влияния неучтённых факторов;
2) для отражения фактора времени;
3) отражения влияния экзогенных переменных;
4) отражения влияния эндогенных переменных на экзогенные.
Отрицательная доходность по ценной бумаге на заданном отрезке времени является примером
1) случайного события;
2) случайной переменной;
3) опыта;
4) экзогенной переменной.