Случайное возмущение в уравнении эконометрической модели отражает влияние на эндогенную переменную

Чему должно быть равно количество уравнений эконометрической модели?

1) числу экзогенных переменных;

2) числу предопределённых переменных;

3) числу эндогенных переменных;

4) числу случайных возмущений.

 

Доходность на акцию за принятый период времени это

1) случайная переменная;

2) константа;

3) положительная величина;

4) отрицательная величина.

 

В теореме Гаусса-Маркова построена

1)эконометрическая модель;

2) функция регрессии;

3) процедура оценивания линейных эконометрических моделей;

4) процедура оценивания нелинейных эконометрических моделей.

 

4. Какое значение вычисляется по следующей формуле:

1) оценка ср. кв. отклонения коэффициентов линейной модели;

2) оценка ср. кв. отклонения экзогенной переменной линейной модели;

3) оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели;

4) оценка ср. кв. отклонения эндогенной переменной линейной модели.

 

5. Что является функцией регрессии в модели:

1) величина y;

2) величина x;

3) величина u;

4) величина a_{0 +} a₁∙x.

 

Чему должны быть равны (согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова) в уравнениях наблюдений ожидаемые значения случайных возмущений?

1) друг другу;

2) нулю;

3) дисперсиям этих возмущений;

4) единице.

 

Что позволяет контролировать тест Голдфелда-Квандта?

1) равенство дисперсий случайных возмущений;

2) равенство математических ожиданий случайных возмущений;

3) некоррелированность случайных возмущений;

4) адекватность модели.

 

 

Оптимальный прогноз значения эндогенной переменной вычисляется в итоге подстановки экзогенных переменных в

1) нормальные уравнения;

2) оценку уравнения регрессии;

3) уравнения наблюдений;

4) уравнение модели.

 

Что нарушает неверный выбор функции регрессии?

1) гомоскедастичность случайных возмущений в уравнениях наблюдений;

2) равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений в уравнениях наблюдений;

3) некоррелированности экзогенных переменных;

4) некоррелированность случайных возмущений и экзогенных переменных.

 

В результате какого сопоставления проводится проверка адекватности оцененной модели?

1) значений экзогенных и эндогенных переменных;

2) значений экзогенных переменных из обучающей и контролирующей выборок;

3) прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из контролирующей выборки;

4) прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из обучающей выборки.

 

К какому типу моделей следует отнести модель, если в ней присутствуют лаговые переменные?

1) линейной модели;

2) нелинейной модели;

3) модели со случайными возмущениями;

4) динамической модели.

 

Случайное возмущение в уравнении эконометрической модели отражает влияние на эндогенную переменную

1) экзогенных переменных;

2) предопределённых переменных;

3) параметров модели;

4) неопределённых факторов.