Статистический анализ уравнения регрессии

Прежде чем использовать регрессионную модель, целесообразно осуществить проверку значимости модели и проверку адекватности представления исходных данных полученному уравнению регрессии, в результате чего происходит уточнение структуры модели с обоснованием правильности ее выбора.

Проверка адекватности представления исходных данных полученному уравнению регрессии осуществляется на основе анализа остатков (глава 4). Проверка значимости модели состоит из двух этапов: проверка значимости модели в целом и значимости ее параметров.

Одним из методов определения структуры модели (наилучшего подмножества регрессоров для объяснения зависимой переменной) является пошаговая регрессия. Реализуется этот метод последовательным включением переменных в уравнение регрессии. Основной вопрос, который решается на каждой итерации – это вопрос о том, какую переменную включать в уравнение регрессии. Для вновь вводимой переменной рассчитывается величина относительного уменьшения суммы квадратов зависимой переменной, на основании которой делается вывод о включении переменной в уравнение.