Проверка значимости параметров модели

Кроме проверки значимости всей модели мы должны проверить (оценить) регрессионные коэффициенты на их отличие от нуля. Проверка значимости -ого коэффициента модели эквивалентна проверке гипотезы о том, что  (нуль-гипотеза). Проверка гипотезы осуществляется с использованием критерия Стьюдента:

,

где  - это квантиль распределения Стьюдента, соответствующий уровню значимости  и числу степеней свободы ,

 - среднее квадратическое отклонение -го параметра модели:

.

После проверки значимости все незначащие коэффициенты исключаются из модели, т.е. осуществляется корректировка ее структуры.

Важным является также вопрос о проверке модели на мультиколлинеарность. Из уравнения регрессии необходимо исключить те факторы, которые при парном коррелировании друг с другом дают высокий коэффициент парной корреляции (например, более 0,85 или ). При этом в уравнении оставляют фактор, оказывающий большее влияние на выход, например, посредством сравнения парных корреляций факторов с выходом.