2018-02-14
992
Кроме проверки значимости всей модели мы должны проверить (оценить) регрессионные коэффициенты на их отличие от нуля. Проверка значимости 
-ого коэффициента модели эквивалентна проверке гипотезы о том, что 
(нуль-гипотеза). Проверка гипотезы осуществляется с использованием критерия Стьюдента:
,
где 
- это квантиль распределения Стьюдента, соответствующий уровню значимости 
и числу степеней свободы 
,
- среднее квадратическое отклонение -го параметра модели:
.
После проверки значимости все незначащие коэффициенты исключаются из модели, т.е. осуществляется корректировка ее структуры.
Важным является также вопрос о проверке модели на мультиколлинеарность. Из уравнения регрессии необходимо исключить те факторы, которые при парном коррелировании друг с другом дают высокий коэффициент парной корреляции (например, более 0,85 или 
). При этом в уравнении оставляют фактор, оказывающий большее влияние на выход, например, посредством сравнения парных корреляций факторов с выходом.
