Методы и методики оценки степени риска

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а так же размер возможного ущерба от него.

Математический аппарат для оценки этих закономерностей дает теорию вероятности, случайные события в процессе наблюдения с определенной частотой.

Вероятность любого события колеблется от 0÷1.

При р=0 – событие невозможно.

При р=1 – событие достоверно.

 Мера объективной возможности случайного событии «А» называется его вероятность. Именно около числи вероятности группируются частоты «f» события «А».

Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания:

Х₀ = ∑ⁿ₁ х_i ∙ p_i,

где х_i – величины событий;

p_i – вероятности наступления событий (0 ≤ Р ≤ 1).

Для определения комплексного показателя риска: R= ∑ⁿ₁ r_i,

Где r_i = r_i0 ± ∆ - оценка частная риска, где

r_i0 – нормативная минимальная оценка частного риска;

Δi – дополнительная величина оценки частного риска, зависящая от конкретной хозяйственной или технической ситуации.

Существуют нормативные минимальные оценки частного технического риска:

· Огонь – 0,08;

· Взрыв – 0,13;

· Кража – 0,05;

· Обвал – 0,03;

· Молния – 0,06;

· Падение самолета – 0,0006;

· Самовоспламенение – 0,013;

· Землетрясение – 0,015;

· Буря, ураган – 0,013;

· Забастовки – 0,03;

· Наводнения – 0,0125.

Второй подход к определению комплексного показателя риска в производственном менеджменте:

где L – величина потерь, обусловленная риском;

Q_p – объем продаж.

Степень риска измеряется двумя критериями:

1. математическим ожиданием Х₀ (среднее ожидаемого значение):

2. среднеквадратической погрешностью (мерой абсолютной колеблемости):

где f – число случаев наблюдения;

Х – среднее арифметическое отклонение.

Вариации

Где  - коэффициент вариации, или степень отклонения полученных значений (относительная величина).