Ймовірність – числова характеристика появи випадкової події за певної умови, яка може бути відтворена необмежену кількість разів.
Означення: Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості наслідків випробувань, які сприяють появі цієї події, до загальної кількості всіх рівно можливих несумісних наслідків, які утворюють повну групу подій.
Позначають , де n – загальна кількість всіх рівно можливих результатів експерименту; m – кількість результатів експерименту, сприятливих для події А.
Розглянуте означення ймовірності називають класичним. Із нього випливають такі властивості:
1) Ймовірність кожної події А є невідיємним числом, що не перевищує одиниці. Справді, число m випробувань, сприятливих для події А, справджує нерівності , звідки , тобто .
2) Ймовірність неможливої події Ø дорівнює нулю: Р(Ø)=0. дійсно, за формулою .
3) Р(Ω)=1, (нормування).
4) , (повна адитивність для повної групи подій).
5) .
33. Дискретні випадкові величини.Функції розподілу і її властивості.
|
|
Нехай Ω – простір елементарних подій деякого стохастичного експерименту. Будь-яку функцію , , всі значення якої є дійсними числами, називають випадковою величиною.
Означення: Величина називається випадковою, якщо внаслідок проведення експерименту під впливом випадкових факторів вона набуває того чи іншого можливого значення з певною ймовірністю.
Можна сказати і так: випадковою величиною х називається функція , визначена в просторі елементарних подій Ω і така, що для визначена ймовірність події .
Означення: Дискретною називається випадкова величина х, яка приймає окремі ізольовані можливі значення з визначеними ймовірностями, тобто величина для якої існує скінченна або злічена множина значень таких, що .
Інше означення:
Означення: Випадкова величина називається дискретною, якщо її значення можна записати у вигляді послідовності (скінченної або нескінченної).
Випадкову величину позначають великими латинськими літерами, а їх значення малими літерами.
Якщо випадкова величина Х набуває значень з відповідними ймовірностями , то говорять, що задано закон розподілу ймовірностей випадкової величини.
Закон розподілу випадкової величини зручно записувати у вигляді таблиці:
Х | х1 | х2 | ... | хn |
Р | р1 | Р2 | ... | pn |
В даній таблиці , . Враховуючи те, що в одному випробування випадкова величина приймає одне і тільки одне можливе значення, робимо висновок, що події утворюють повну групу несумісних подій і відповідно сума ймовірностей цих подій рівна одиниці: , (1).
Формула (1) - це умова нормування для дискретної випадкової величини.
|
|
Закон розподілу ймовірностей можна унаочнити графічно. Для цього на осі відкладають , на – . Точки з координатами послідовно сполучають. Утворену фігуру називають імовірнісним многокутником.
Закон розподілу можна подати як функцію розподілу ймовірностей випадкової величини F(х) або так звану інтегральну функцію.
Означення: Функцію аргументу х, що визначає ймовірність в події Х < х, називається функцією розподілу ймовірностей: .
Властивості функції розподілу:
1) Для : .
2) Функція F(x) є не спадною: якщо , то .
3) Ймовірність того, що випадкова величина Х набуде можливого значення , дорівнює різниці між значеннями функції розподілу F(х) в правому і лівому кінцях проміжку: