Тема 1. Построение обобщённых эконометрических моделей
Рассматриваются следующие показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий машиностроения:
Y1 - производительность труда;
Y2 - индекс снижения себестоимости продукции;
Y3 - рентабельность;
Х4 - трудоемкость единицы продукции;
X5 - удельный вес рабочих в составе предприятия;
Х6 - удельный вес покупных изделий;
X7 - коэффициент сменности оборудования;
X8 - премии и вознаграждения на одного работника;
Х9 - удельный вес потерь от брака;
Х10 - фондоотдача;
Х11 - среднегодовая численность персонала предприятия;
Х12 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
X13 - среднегодовой фонд заработной платы предприятия;
Х14 – индикатор предприятия промышленного машиностроения (Х14 =1, если это предприятие промышленного машиностроения; Х14 =0 – в противном случае);
X15 - оборачиваемость нормируемых оборотных средств;
Х16 - оборачиваемость ненормируемых оборотных средств;
Х17 - непроизводственные расходы.
Предполагая, что между переменными существует линейная зависимость, требуется:
1) найти уравнение регрессии с качественной переменной Х14;
2) с помощью алгоритма пошаговой регрессии построить эконометрическую модель с максимальным числом значимых коэффициентов при количественных показателях (уровень значимости 0,05);
3) записать частные уравнения регрессии и дать им объяснение;
4) по частным уравнениям регрессии построить точечный и интервальный прогнозы для Y при допущении, что средние показатели по количественным переменным будут превышены на 5%.
Отбор показателей результативных (Yi) и факторных (Xj) признаков для варианта приведен в табл. 1. Значения самих показателей находятся в табл. 2.
Таблица 1 – Отбор показателей в задании 1
№ варианта | № показателя Y | № показателей Х | № варианта | № показателя Y | № показателей Х |
1 | 1 | 5,8,11,12,14 | 21 | 3 | 9,14,15,16,17 |
2 | 1 | 5,6,8,14,17 | 22 | 3 | 5,6,9,14,17 |
3 | 1 | 4,5,8,13,14 | 23 | 3 | 4,9,10,14,17 |
4 | 1 | 5,8,13,14,17 | 24 | 3 | 6,9,10,14,17 |
5 | 1 | 5,7,8,13,14 | 25 | 3 | 5,9,10,14,17 |
6 | 1 | 5,8,12,14,17 | 26 | 3 | 4,5,6,14,17 |
7 | 1 | 5,8,12,13,14 | 27 | 3 | 7,9,10,14,17 |
8 | 1 | 4,5,8,10,14 | 28 | 3 | 5,9,10,14,17 |
9 | 1 | 5,8,14,15,16 | 29 | 2 | 5,7,10,14,17 |
10 | 1 | 5,7,8,12,14 | 30 | 2 | 4,5,9,14,17 |
11 | 1 | 5,8,9,10,14 | 31 | 2 | 4,5,6,14,17 |
12 | 1 | 5,6,8,9,14 | 32 | 2 | 5,6,9,14,17 |
13 | 1 | 5,8,14,16,17 | 33 | 2 | 5,9,10,14,17 |
14 | 1 | 5,8,10,14,16 | 34 | 2 | 5,6,9,14,17 |
15 | 1 | 5,8,9,14,15 | 35 | 2 | 5,9,12,14,17 |
16 | 1 | 5,8,13,14,17 | 36 | 3 | 4,5,6,7,14 |
17 | 1 | 5,8,12,14,17 | 37 | 3 | 7,9,10,13,14 |
18 | 1 | 4,5,10,14,17 | 38 | 3 | 5,9,10,11,14 |
19 | 1 | 5,8,9,14,17 | 39 | 2 | 4,7,9,12,14 |
20 | 1 | 5,7,8,14,15 | 40 | 2 | 4,5,10,11,14 |
Таблица 2 – Значения показателей к заданию 1
№ предприятия | Y1 | Y2 | Y3 | Х4 | X5 | Х6 | X7 | X8 | Х9 | Х10 |
1 | 17,09 | 1,53 | 1,35 | 0,23 | 0,78 | 0,40 | 1,37 | 1,23 | 0,23 | 1,45 |
2 | 17,77 | 1,11 | 0,89 | 0,24 | 0,75 | 0,26 | 1,49 | 1,04 | 0,39 | 1,30 |
3 | 21,82 | -0,98 | 0,56 | 0,19 | 0,68 | 0,40 | 1,44 | 1,80 | 0,43 | 1,37 |
4 | 16,77 | 0,20 | 1,53 | 0,17 | 0,70 | 0,50 | 1,42 | 0,43 | 0,18 | 1,65 |
5 | 14,1 | -1,11 | 1,66 | 0,23 | 0,62 | 0,40 | 1,35 | 0,88 | 0,15 | 1,91 |
6 | 20,15 | 1,31 | 1,80 | 0,43 | 0,76 | 0,19 | 1,39 | 0,57 | 0,34 | 1,68 |
7 | 15 | 0,20 | 1,78 | 0,31 | 0,73 | 0,25 | 1,16 | 1,72 | 0,38 | 1,94 |
8 | 15,83 | 1,06 | 2,12 | 0,26 | 0,71 | 0,44 | 1,27 | 1,70 | 0,09 | 1,89 |
9 | 12,29 | -0,08 | 1,97 | 0,49 | 0,69 | 0,17 | 1,16 | 0,84 | 0,14 | 1,94 |
10 | 11,57 | 0,53 | 2,17 | 0,36 | 0,73 | 0,39 | 1,25 | 0,60 | 0,21 | 2,06 |
11 | 11,74 | -0,66 | 1,63 | 0,37 | 0,68 | 0,33 | 1,13 | 0,82 | 0,42 | 1,96 |
12 | 14,5 | 1,41 | 0,60 | 0,43 | 0,74 | 0,25 | 1,10 | 0,84 | 0,05 | 1,02 |
13 | 11,73 | -0,79 | 1,46 | 0,35 | 0,66 | 0,32 | 1,15 | 0,67 | 0,29 | 1,85 |
14 | 18,87 | 0,42 | 0,00 | 0,38 | 0,72 | 0,02 | 1,23 | 1,04 | 0,48 | 0,88 |
15 | 17,29 | -0,24 | 0,03 | 0,42 | 0,68 | 0,06 | 1,39 | 0,66 | 0,41 | 0,62 |
16 | 16,52 | 1,41 | 0,44 | 0,30 | 0,77 | 0,15 | 1,38 | 0,86 | 0,62 | 1,09 |
17 | 14,06 | 1,89 | 1,67 | 0,32 | 0,78 | 0,08 | 1,35 | 0,79 | 0,56 | 1,60 |
18 | 13,8 | 0,36 | 0,71 | 0,25 | 0,78 | 0,20 | 1,42 | 0,34 | 1,76 | 1,53 |
19 | 18,12 | 1,18 | 0,86 | 0,31 | 0,81 | 0,20 | 1,37 | 1,60 | 1,31 | 1,40 |
20 | 15,13 | 2,18 | 2,84 | 0,26 | 0,79 | 0,30 | 1,41 | 1,46 | 0,45 | 2,22 |
21 | 15,87 | 1,44 | 1,01 | 0,37 | 0,77 | 0,24 | 1,35 | 1,27 | 0,50 | 1,32 |
22 | 17,29 | 1,55 | 1,22 | 0,29 | 0,78 | 0,10 | 1,48 | 1,58 | 0,77 | 1,48 |
23 | 19,21 | 0,09 | 0,30 | 0,34 | 0,72 | 0,11 | 1,24 | 0,68 | 1,20 | 0,98 |
24 | 13,91 | 1,90 | 2,81 | 0,23 | 0,79 | 0,47 | 1,40 | 0,86 | 0,21 | 2,30 |
25 | 23,54 | 1,43 | 1,16 | 0,17 | 0,77 | 0,53 | 1,45 | 1,98 | 0,25 | 1,37 |
26 | 12,99 | 2,39 | 1,70 | 0,29 | 0,80 | 0,34 | 1,40 | 0,33 | 0,15 | 1,51 |
27 | 12,63 | -0,30 | 0,84 | 0,41 | 0,71 | 0,20 | 1,28 | 0,45 | 0,66 | 1,43 |
28 | 12,43 | 1,42 | 1,89 | 0,41 | 0,79 | 0,24 | 1,33 | 0,74 | 0,74 | 1,82 |
29 | 11,99 | 1,00 | 2,97 | 0,22 | 0,76 | 0,54 | 1,22 | 0,03 | 0,32 | 2,62 |
30 | 15,01 | 0,91 | 1,50 | 0,29 | 0,78 | 0,40 | 1,28 | 0,99 | 0,89 | 1,75 |
31 | 9,57 | -1,76 | 0,82 | 0,51 | 0,62 | 0,20 | 1,47 | 0,24 | 0,23 | 1,54 |
32 | 10,9 | 1,12 | 2,65 | 0,36 | 0,75 | 0,64 | 1,27 | 0,57 | 0,32 | 2,25 |
33 | 21,58 | 0,03 | 0,24 | 0,23 | 0,71 | 0,42 | 1,51 | 1,22 | 0,54 | 1,07 |
34 | 14,9 | 0,55 | 1,02 | 0,26 | 0,74 | 0,27 | 1,46 | 0,68 | 0,75 | 1,44 |
35 | 16,44 | -0,76 | 0,90 | 0,27 | 0,65 | 0,37 | 1,27 | 1,00 | 0,16 | 1,40 |
Окончание таблицы 2
№ предприятия | Х11 | Х12 | X13 | Х14 | X15 | Х16 | Х17 |
1 | 26006,00 | 167,69 | 47750,00 | 1 | 166,32 | 10,08 | 17,72 |
2 | 23935,00 | 186,10 | 50391,00 | 1 | 92,88 | 14,76 | 18,39 |
3 | 22589,00 | 220,45 | 43149,00 | 1 | 158,04 | 6,48 | 26,46 |
4 | 21220,00 | 169,30 | 41089,00 | 0 | 93,96 | 21,96 | 22,37 |
5 | 7394,00 | 39,53 | 14257,00 | 0 | 173,88 | 11,88 | 28,13 |
6 | 11586,00 | 40,41 | 22661,00 | 1 | 162,30 | 12,60 | 17,55 |
7 | 26609,00 | 102,96 | 52509,00 | 0 | 88,56 | 11,52 | 21,92 |
8 | 7801,00 | 37,02 | 14903,00 | 0 | 101,16 | 8,28 | 19,52 |
9 | 11587,00 | 45,74 | 25587,00 | 0 | 166,32 | 11,52 | 23,99 |
10 | 9475,00 | 40,07 | 16821,00 | 0 | 140,76 | 32,40 | 21,76 |
11 | 10811,00 | 45,44 | 19459,00 | 0 | 128,52 | 11,52 | 25,68 |
12 | 6371,00 | 41,08 | 12973,00 | 0 | 177,84 | 17,28 | 18,13 |
13 | 26761,00 | 136,14 | 50907,00 | 0 | 114,48 | 16,20 | 25,74 |
14 | 4210,00 | 42,39 | 6920,00 | 1 | 93,24 | 13,32 | 21,21 |
15 | 3557,00 | 37,39 | 5736,00 | 1 | 126,72 | 17,28 | 22,97 |
16 | 14148,00 | 101,78 | 26705,00 | 0 | 91,80 | 9,72 | 16,38 |
17 | 9872,00 | 47,55 | 20068,00 | 0 | 69,12 | 16,20 | 13,21 |
18 | 5975,00 | 32,61 | 11487,00 | 0 | 66,24 | 24,84 | 14,48 |
19 | 16662,00 | 103,25 | 32029,00 | 1 | 67,68 | 14,76 | 13,38 |
20 | 9166,00 | 38,95 | 18946,00 | 0 | 50,40 | 7,56 | 13,69 |
21 | 15118,00 | 81,32 | 28025,00 | 0 | 70,56 | 8,64 | 16,66 |
22 | 11429,00 | 67,26 | 20968,00 | 1 | 72,00 | 8,64 | 15,06 |
23 | 6462,00 | 59,92 | 11049,00 | 1 | 97,20 | 9,00 | 17,60 |
24 | 24628,00 | 107,34 | 45893,00 | 0 | 80,28 | 14,76 | 15,98 |
25 | 49727,00 | 512,60 | 99400,00 | 1 | 51,48 | 10,08 | 18,27 |
26 | 11470,00 | 53,81 | 20719,00 | 0 | 105,12 | 14,76 | 14,42 |
27 | 19448,00 | 80,83 | 36813,00 | 0 | 128,52 | 10,44 | 22,76 |
28 | 18963,00 | 59,42 | 33956,00 | 0 | 94,68 | 14,76 | 15,41 |
29 | 9185,00 | 36,96 | 17016,00 | 0 | 85,32 | 20,52 | 19,35 |
30 | 17478,00 | 91,43 | 34873,00 | 0 | 76,32 | 14,40 | 16,83 |
31 | 6265,00 | 17,16 | 11237,00 | 0 | 153,00 | 24,84 | 30,53 |
32 | 8810,00 | 27,29 | 17306,00 | 0 | 107,64 | 11,16 | 17,98 |
33 | 17659,00 | 184,33 | 39250,00 | 1 | 90,72 | 6,48 | 22,09 |
34 | 10342,00 | 58,42 | 19074,00 | 0 | 82,44 | 9,72 | 18,29 |
35 | 8901,00 | 59,40 | 18452,00 | 0 | 79,92 | 3,24 | 26,05 |
Тема 2 Модели на основе систем эконометрических уравнений
Базовые данные национальной экономики за лет описываются следующими показателями:
() – номер года;
– ВВП текущего года;
– потребительские расходы (складываются из расходов населения и правительственных расходов);
– валовые (внутренние) инвестиции;
– объём экспорта;
– объём импорта;
– сальдо внешней торговли (разность между объёмами экспорта и импорта);
– случайные отклонения.
Необходимо:
1) составить систему эконометрических уравнений:
оценив неизвестные параметры эконометрических моделей;
2) записать авторегрессионную модель:
.
3) с помощью авторегрессионной модели построить точечные прогнозы на 2011, 2012 и 2013 годы, и сравнить прогнозные значения с фактическими;
4) с помощью авторегрессионной модели построить интервальные прогнозы на 2011, 2012 и 2013 годы.
Рекомендуем воспользоваться расчётными и графическими возможностями MS Excel.
Вариант 1
Таблица 3
Ключевые показатели национальной экономики (млрд. долл.)
Год | |||||
1991 | 570,4 | 397,4 | 172 | 109,5 | 109,3 |
1992 | 559,9 | 340,3 | 203,2 | 78,6 | 77,6 |
1993 | 489,6 | 237,2 | 169,7 | 322,8 | 252,3 |
1994 | 457,7 | 281,7 | 123,7 | 184,9 | 149 |
1995 | 408 | 282 | 104,3 | 119,8 | 101,1 |
1996 | 399,5 | 285,4 | 101,6 | 117 | 103,4 |
1997 | 392,1 | 281,5 | 92,8 | 102,2 | 85,7 |
1998 | 404,9 | 308,3 | 89 | 100,1 | 91,2 |
1999 | 271 | 207,2 | 40,5 | 84,6 | 66,5 |
2000 | 195,9 | 133,9 | 29,1 | 84,7 | 51,3 |
2001 | 259,7 | 159,7 | 48,6 | 114,4 | 62,4 |
2002 | 306,6 | 202,6 | 67,3 | 113,1 | 74,3 |
2003 | 345,5 | 238,3 | 69,2 | 121,7 | 84,4 |
2004 | 430,3 | 295,1 | 89,8 | 151,7 | 102,8 |
2005 | 590,9 | 398,4 | 123,5 | 203,4 | 131 |
2006 | 764 | 510,5 | 153,4 | 269 | 164,3 |
2007 | 989,9 | 655 | 209,6 | 333,9 | 207,9 |
2008 | 1299,7 | 858,8 | 314,1 | 392 | 280 |
2009 | 1660,8 | 1108,2 | 423,5 | 520 | 366,6 |
2010 | 1222,6 | 922,1 | 231,4 | 341,6 | 250,6 |
Фактические значения: ; ; .
Вариант 2
Ключевые показатели национальной экономики Брунея (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/bn.html
Вариант 3
Ключевые показатели национальной экономики Восточного Тимора (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/tl.html
Вариант 4
Ключевые показатели национальной экономики Вьетнама (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/vn.html
Вариант 5
Ключевые показатели национальной экономики Индонезии (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/id.html
Вариант 6
Ключевые показатели национальной экономики Камбоджи (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/kh.html
Вариант 7
Ключевые показатели национальной экономики Лаоса (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/la.html
Вариант 8
Ключевые показатели национальной экономики Малайзии (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/my.html
Вариант 9
Ключевые показатели национальной экономики Мьянмы (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/mm.html
Вариант 10
Ключевые показатели национальной экономики Сингапура (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/sg.html
Вариант 11
Ключевые показатели национальной экономики Таиланда (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/th.html
Вариант 12
Ключевые показатели национальной экономики Филиппин (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/ph.html
Вариант 13
Ключевые показатели национальной экономики Гонконга (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/hk.html
Вариант 14
Ключевые показатели национальной экономики Макао (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/mo.html
Вариант 15
Ключевые показатели национальной экономики Южной Кореи (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/kr.html
Вариант 16
Ключевые показатели национальной экономики Японии (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/jp.html
Вариант 17
Ключевые показатели национальной экономики Азербайджана (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/az.html
Вариант 18
Ключевые показатели национальной экономики Армении (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/am.html
Вариант 19
Ключевые показатели национальной экономики Бахрейна (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/bh.html
Вариант 20
Ключевые показатели национальной экономики Грузии (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/ge.html
Вариант 21
Ключевые показатели национальной экономики Израиля (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/il.html
Вариант 22
Ключевые показатели национальной экономики Иордании (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/jo.html
Вариант 23
Ключевые показатели национальной экономики Йемена (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/ye.html
Вариант 24
Ключевые показатели национальной экономики Катара (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/qa.html
Вариант 25
Ключевые показатели национальной экономики Кипра (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/cy.html
Вариант 26
Ключевые показатели национальной экономики Кувейта (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/kw.html
Вариант 27
Ключевые показатели национальной экономики Ливана (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/lb.html
Вариант 28
Ключевые показатели национальной экономики Омана (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/om.html
Вариант 29
Ключевые показатели национальной экономики Объединённых Арабских Эмиратов (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/ae.html
Вариант 30
Ключевые показатели национальной экономики Саудовской Аравии (млрд. долл.).
Источник: http://be5.biz/makroekonomika/profile/sa.html