Коэффициенты регрессии

Для каждого коэффициента регрессии вычисляется ряд статистик:

Стандартная ошибка,

T-статистика (статистика Стъюдента)

p-уровень значимости коэффициента.

p-уровень значимости является наиболее универсальным и показывает, с какой вероятностью удаление из модели фактора, соответствующего данному коэффициенту, не окажется значимым. Чем меньше этот показатель – тем лучше. Факторов с большой вероятностью незначимости в модели быть не должно.

Вспомогательным инструментом при обучении модели линейной регрессии является матрица корреляции. Она состоит из значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными (входными параметрами).

Если среди факторов встречаются сильно коррелирующие между собой, рекомендуется исключить один из них. Матрица корреляции не имеет смысла для модели нелинейной регрессии, поскольку она показывает только силу линейной зависимости.