Методы оценки риска

Уровни, показатели и критерии риска

В зависимости от величины вероятных потерь выделяют уровни (ступени, зоны) риска.

1. Область, в которой потери не ожидаются, называют безрисковой зоной.

2. Зона допустимого риска - это область, в пределах которой потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли, то есть предприниматель рискует не получить прибыль или получить се лишь частично, однако издержки он полностью возмещает.

3. Зона критического риска характеризуется возможностью потерь, которые превышают величину ожидаемой прибыли, вплоть до всей суммы расчетной выручки от предпринимательства. Иначе говоря, в этом случае может быть потеряна вся намечаемая прибыль и сверх того приходится возмещать произведенные затраты за свой счет

4. Зона катастрофического риска - это область потерь, которые в максимуме могут быть равны и даже превышать имущественное состояние предпринимателя. Поэтому вероятность катастрофических потерь должна быть близкой к нулю, иначе не сими начинать дело. К катастрофическому вне зависимости от величины имущественного или денежного ущерба относят риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.

Поскольку риск определяется как опасность потери ресурсов и доходов, то для оценки уровня риска используется ряд показателей:

1. Риск может быть определен абсолютной величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) измерении.

2. Так как предпринимательские потери имеют случайный характер, то они измеряются не только абсолютной величиной, но и вероятностью того, что потери достигнут именно такой величины. Поэтому второй показатель – это вероятность того, что потери достигнут такого-то уровня.

3. При принятии решения о допустимости предпринимательского риска важно знать не только вероятность определенного уровня потерь, но и вероятность того, что потери превысят определенный уровень - это и есть третий показатель уровня риска.

Предельные величины уровня допустимого, критического и катастрофического риска называют соответственно критериями допустимого критического и катастрофического риска. Уровень критериев предпринимательского риска означает, что не следует идти на предпринимательскую сделку, если в 10 случаях из ста можно потерять всю прибыль, в одном случае из ста потерять выручку и хотя бы в одном случае из тысячи потерять имущество.

Для опенки риска используют статистический, экспертный, расчетно-аналитический методы.

Суть статистического метода состоит в том, что анализируется статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, и на этом основании прогнозируется возможная величина и вероятность возникновения определенных уровней потерь. Статистический метод требует наличия значительного массива исходной информации.

При отсутствии такой информации применяют экспертный метод оценки предпринимательского риска, который может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Опытный, знающий человек способен интуитивно или по аналогии оценить вероятный ущерб и вероятность его возникновения применительно к конкретному виду предпринимательства. Число экспертов должно быть достаточно большим, что позволяет получить более объективную оценку предпринимательского решения и связанного с осуществлением риска.

Использование расчетно-аналитического метода построения кривой распределения вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска требует создания системы алгоритмов прикладных математических программ.